Сравнение MGC с EAASX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (EAASX).
MGC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. EAASX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности MGC и EAASX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGC и EAASX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGC Vanguard Mega Cap ETF | -4.86% | 19.31% | 27.16% | 29.77% | -19.95% | 27.58% | 21.57% | 31.14% | -3.45% | 22.61% |
EAASX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A | -4.85% | -5.90% | 17.89% | 13.72% | -8.98% | 21.66% | 11.03% | 34.03% | -5.79% | 24.40% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MGC показывает доходность -4.86%, а EAASX немного выше – -4.85%. За последние 10 лет акции MGC превзошли акции EAASX по среднегодовой доходности: 14.78% против 9.46% соответственно.
MGC
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 14.78%
EAASX
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -8.01%
- С начала года
- -4.85%
- 6 месяцев
- -5.36%
- 1 год
- -6.50%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 9.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGC и EAASX
MGC берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EAASX в 1.14%.
Доходность на риск
MGC vs. EAASX — Ранг доходности на риск
MGC
EAASX
Сравнение MGC c EAASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (EAASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGC | EAASX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | -0.32 | +1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | -0.35 | +1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.96 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | -0.37 | +2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | -0.85 | +8.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGC | EAASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | -0.32 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.23 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.50 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.65 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между MGC и EAASX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGC и EAASX
Дивидендная доходность MGC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности EAASX в 8.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 1.01% | 0.93% | 1.15% | 1.35% | 1.65% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 2.10% | 1.83% | 2.14% | 2.11% |
EAASX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A | 8.14% | 7.75% | 8.22% | 3.08% | 12.28% | 12.19% | 11.17% | 7.09% | 8.01% | 3.64% | 3.93% | 7.29% |
Просадки
Сравнение просадок MGC и EAASX
Максимальная просадка MGC за все время составила -51.93%, что больше максимальной просадки EAASX в -39.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGC и EAASX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGC | EAASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.93% | -39.96% | -11.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -14.82% | +2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -19.95% | -5.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.07% | -39.96% | +6.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.33% | -15.64% | +9.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -4.39% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 6.49% | -3.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGC и EAASX
Vanguard Mega Cap ETF (MGC) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (EAASX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что MGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGC | EAASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 4.83% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 11.32% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 18.98% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 17.13% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 18.85% | -0.66% |