PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGC с EAASX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGC с EAASX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGC (Vanguard Mega Cap ETF) and EAASX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A) are both funds - MGC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Index, while EAASX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, MGC returned 16.35%/yr vs 9.29%/yr for EAASX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. MGC charges 0.05%/yr vs 1.14%/yr for EAASX.

Доходность

Сравнение доходности MGC и EAASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (EAASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGC показывает доходность 11.21%, что значительно выше, чем у EAASX с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции MGC превзошли акции EAASX по среднегодовой доходности: 16.35% против 9.29% соответственно.

MGC

1 день
0.36%
1 месяц
5.13%
С начала года
11.21%
6 месяцев
11.14%
1 год
30.02%
3 года*
24.10%
5 лет*
14.78%
10 лет*
16.35%

EAASX

1 день
-1.15%
1 месяц
-0.78%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-3.63%
1 год
-5.81%
3 года*
6.70%
5 лет*
3.34%
10 лет*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGC и EAASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		11.21%19.31%27.16%29.77%-19.95%27.58%21.57%31.14%-3.45%22.61%
EAASX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A		-3.17%-5.90%17.89%13.72%-8.98%21.66%11.03%34.03%-5.79%24.40%

Correlation

The correlation between MGC and EAASX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.80

Over the past year, the correlation between MGC and EAASX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap ETF

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A

Часто сравнивают с MGC:
MGC с MGKMGC с VOOMGC с MGVMGC с FGRTXMGC с QQQMGC с VOOGMGC с VONG
Часто сравнивают с EAASX:
EAASX с VOOEAASX с SMMDEAASX с JANEXEAASX с VLIFXEAASX с VSMAXEAASX с VIMAXEAASX с SPY

Доходность на риск

MGC vs. EAASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGC
Ранг доходности на риск MGC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
EAASX
Ранг доходности на риск EAASX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAASX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAASX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAASX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAASX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAASX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGC c EAASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (EAASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGCEAASXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
-0.38

+2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
-0.47

+3.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

0.95

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

-0.40

+3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.77

-0.77

+14.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGC vs. EAASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGC на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа EAASX равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGC и EAASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGCEAASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

-0.38

+2.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.20

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.49

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.65

-0.05

Просадки

Сравнение просадок MGC и EAASX

Максимальная просадка MGC за все время составила -51.93%, что больше максимальной просадки EAASX в -39.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGC и EAASX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGCEAASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.93%

-39.96%

-11.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-14.82%

+4.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.28%

-19.45%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-19.95%

-5.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.07%

-39.96%

+6.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-14.15%

+13.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-4.50%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

7.56%

-5.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MGC и EAASX

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap ETF (MGC) составляет 2.99%, в то время как у Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (EAASX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что MGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGCEAASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

3.92%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

11.15%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

15.34%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

17.15%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

18.87%

-0.66%

Сравнение комиссий MGC и EAASX

MGC берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EAASX в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGC и EAASX

Дивидендная доходность MGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности EAASX в 8.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAASX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A		8.00%7.75%8.22%3.08%12.28%12.19%11.17%7.09%8.01%3.64%3.93%7.29%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		0.87%0.93%1.15%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.83%2.14%2.11%

Часто задаваемые вопросы

MGC and EAASX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAASX has higher volatility (3.92%) compared to MGC (2.99%). In terms of maximum drawdown, MGC dropped -51.93% vs EAASX's -39.96%.

MGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGC и EAASX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор