PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MGC с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGC с AVIE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MGC (Vanguard Mega Cap ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. MGC is passively managed, while AVIE is actively managed. Over the past 3 years, MGC returned 21.42%/yr vs 13.39%/yr for AVIE. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. MGC charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности MGC и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGC показывает доходность 10.09%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 16.68%.

MGC

1 день
-0.71%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
9.19%
С начала года
10.09%
1 год
22.16%
3 года*
21.42%
5 лет*
13.79%
10 лет*
15.89%

AVIE

1 день
1.01%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
12.54%
С начала года
16.68%
1 год
27.37%
3 года*
13.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGC и AVIE

2026 (YTD)2025202420232022
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		10.09%19.31%27.16%29.77%2.68%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		16.68%11.37%6.17%4.19%15.20%

Correlation

The correlation between MGC and AVIE is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

0.45

Over the past year, the correlation between MGC and AVIE has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MGC и AVIE

Секторы
MGC
AVIE

Технологии

42.9%
0.1%

Коммуникационные услуги

12.3%

-

Финансовые услуги

10.9%
15.0%

Потребительский циклический сектор

9.8%
0.0%

Здравоохранение

8.6%
26.3%

Промышленность

6.0%
1.3%

Потребительский защитный сектор

4.4%
17.1%

Энергетика

2.3%
30.0%

Сырьевые материалы

1.1%
9.8%

Недвижимость

0.9%
0.1%

Коммунальные услуги

0.9%
0.0%

Технологии

MGC
42.9%
AVIE
0.1%

Коммуникационные услуги

MGC
12.3%
AVIE

-

Финансовые услуги

MGC
10.9%
AVIE
15.0%

Потребительский циклический сектор

MGC
9.8%
AVIE
0.0%

Здравоохранение

MGC
8.6%
AVIE
26.3%

Промышленность

MGC
6.0%
AVIE
1.3%

Потребительский защитный сектор

MGC
4.4%
AVIE
17.1%

Энергетика

MGC
2.3%
AVIE
30.0%

Сырьевые материалы

MGC
1.1%
AVIE
9.8%

Недвижимость

MGC
0.9%
AVIE
0.1%

Коммунальные услуги

MGC
0.9%
AVIE
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с MGC:
MGC с MGKMGC с VOOMGC с MGVMGC с FGRTXMGC с QQQMGC с VOOGMGC с VONG
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DIPSXAVIE с DBMFAVIE с INFLAVIE с VTVAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с DFCF

Доходность на риск

MGC vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGC
Ранг доходности на риск MGC: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGC c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGCAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.71

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
3.96

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.48

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

5.53

-3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.43

17.46

-8.04

MGC vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGC на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа AVIE равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGC и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGC и AVIE

Максимальная просадка MGC за все время составила -52.26%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGC и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGCAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.26%

-12.39%

-39.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-4.97%

-4.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.28%

-12.39%

-6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-0.28%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-2.96%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

1.57%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MGC и AVIE

Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) имеют волатильность 3.77% и 3.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGCAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

3.73%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

7.59%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

10.14%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

12.90%

+4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.22%

12.90%

+5.32%

Сравнение комиссий MGC и AVIE

MGC берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии AVIE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGC и AVIE

Дивидендная доходность MGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности AVIE в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.42%1.75%1.89%3.72%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		0.91%0.93%1.15%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.83%2.14%2.11%

Часто задаваемые вопросы

MGC and AVIE have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGC has higher volatility (3.77%) compared to AVIE (3.73%). In terms of maximum drawdown, MGC dropped -52.26% vs AVIE's -12.39%.

On 3-year performance, MGC leads with 21.42% vs 13.39% for AVIE. On fees, MGC is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MGC has performed better with a 21.42% return vs 13.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGC is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for AVIE.

AVIE has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.91% for MGC.

They also come from different issuers: Vanguard and Avantis. Their fees differ too: 0.05% for MGC and 0.25% for AVIE.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGC и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор