Сравнение MGAFX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Genesis Growth Portfolio (MGAFX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
MGAFX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MGAFX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGAFX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGAFX Praxis Genesis Growth Portfolio | -1.01% | 15.50% | 11.51% | 16.96% | -17.05% | 24.51% | 14.09% | 24.08% | -6.55% | 16.70% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, MGAFX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции MGAFX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 9.81% против 7.28% соответственно.
MGAFX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 15.36%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 9.81%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGAFX и TPDAX
MGAFX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
MGAFX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
MGAFX
TPDAX
Сравнение MGAFX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Genesis Growth Portfolio (MGAFX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGAFX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 2.18 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 2.82 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 3.59 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 13.57 | -6.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGAFX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 2.18 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.96 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.74 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.59 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между MGAFX и TPDAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGAFX и TPDAX
Дивидендная доходность MGAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGAFX Praxis Genesis Growth Portfolio | 4.48% | 4.45% | 3.36% | 2.29% | 3.02% | 10.83% | 4.87% | 4.42% | 6.15% | 4.19% | 3.50% | 4.01% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MGAFX и TPDAX
Максимальная просадка MGAFX за все время составила -28.63%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGAFX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGAFX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.63% | -22.29% | -6.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -7.58% | -2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.82% | -17.58% | -6.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.63% | -22.29% | -6.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -4.97% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -4.94% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.01% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGAFX и TPDAX
Praxis Genesis Growth Portfolio (MGAFX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что MGAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGAFX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 4.40% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 9.86% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 12.29% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.50% | 10.14% | +3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.09% | 9.87% | +4.22% |