PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGAFX с MMSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGAFX с MMSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MGAFX (Praxis Genesis Growth Portfolio) and MMSIX (Praxis Small Cap Index Fund) are both mutual funds - MGAFX is a Diversified Portfolio fund managed by Praxis Mutual Funds, while MMSIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Praxis Mutual Funds. Over the past 10 years, MGAFX returned 10.85%/yr vs 9.82%/yr for MMSIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MGAFX charges 0.48%/yr vs 0.43%/yr for MMSIX.

Доходность

Сравнение доходности MGAFX и MMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Praxis Genesis Growth Portfolio (MGAFX) и Praxis Small Cap Index Fund (MMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGAFX показывает доходность 11.19%, что значительно ниже, чем у MMSIX с доходностью 14.92%. За последние 10 лет акции MGAFX превзошли акции MMSIX по среднегодовой доходности: 10.85% против 9.82% соответственно.

MGAFX

1 день
0.52%
1 месяц
4.96%
С начала года
11.19%
6 месяцев
11.55%
1 год
24.18%
3 года*
15.94%
5 лет*
9.34%
10 лет*
10.85%

MMSIX

1 день
0.90%
1 месяц
4.17%
С начала года
14.92%
6 месяцев
14.80%
1 год
27.26%
3 года*
14.55%
5 лет*
6.07%
10 лет*
9.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGAFX и MMSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGAFX
Praxis Genesis Growth Portfolio		11.19%15.50%11.51%16.96%-17.05%24.51%14.09%24.08%-6.55%16.70%
MMSIX
Praxis Small Cap Index Fund		14.92%6.67%8.48%16.66%-19.61%34.07%11.05%24.44%-7.90%11.30%

Correlation

The correlation between MGAFX and MMSIX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

0.89

The correlation between MGAFX and MMSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Praxis Genesis Growth Portfolio

Praxis Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с MGAFX:
MGAFX с MBAPXMGAFX с MCONXMGAFX с MIIAXMGAFX с MVIAXMGAFX с MMDEXMGAFX с MPLIXMGAFX с PALDX
Часто сравнивают с MMSIX:
MMSIX с SFSNXMMSIX с SPYMMSIX с MMDEXMMSIX с MBAPXMMSIX с MVIAXMMSIX с MPLIXMMSIX с MCONX

Доходность на риск

MGAFX vs. MMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGAFX
Ранг доходности на риск MGAFX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGAFX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGAFX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGAFX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGAFX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGAFX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
MMSIX
Ранг доходности на риск MMSIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGAFX c MMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Genesis Growth Portfolio (MGAFX) и Praxis Small Cap Index Fund (MMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGAFXMMSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.77

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.54

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.31

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

3.08

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.54

11.08

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGAFX vs. MMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGAFX на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа MMSIX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGAFX и MMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGAFXMMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.77

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.29

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.43

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.31

+0.39

Просадки

Сравнение просадок MGAFX и MMSIX

Максимальная просадка MGAFX за все время составила -28.63%, что меньше максимальной просадки MMSIX в -57.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGAFX и MMSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGAFXMMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.63%

-57.70%

+29.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-9.40%

+1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-25.89%

+12.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

-26.99%

+3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.63%

-42.42%

+13.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-11.29%

+7.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.61%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MGAFX и MMSIX

Текущая волатильность для Praxis Genesis Growth Portfolio (MGAFX) составляет 3.12%, в то время как у Praxis Small Cap Index Fund (MMSIX) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что MGAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGAFXMMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

4.60%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

11.74%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

16.36%

-6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

21.40%

-7.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.12%

22.97%

-8.85%

Сравнение комиссий MGAFX и MMSIX

MGAFX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии MMSIX в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGAFX и MMSIX

Дивидендная доходность MGAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности MMSIX в 7.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGAFX
Praxis Genesis Growth Portfolio		4.02%4.45%3.36%2.29%3.02%10.83%4.87%4.42%6.15%4.19%3.50%4.01%
MMSIX
Praxis Small Cap Index Fund		7.73%8.89%1.14%1.30%1.08%15.39%1.19%4.58%6.37%23.15%5.35%15.37%

Часто задаваемые вопросы

MGAFX and MMSIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMSIX has higher volatility (4.60%) compared to MGAFX (3.12%). In terms of maximum drawdown, MGAFX dropped -28.63% vs MMSIX's -57.70%.

MGAFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGAFX и MMSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор