Сравнение MGAFX с MMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Genesis Growth Portfolio (MGAFX) и Praxis Small Cap Index Fund (MMSIX).
MGAFX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. MMSIX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности MGAFX и MMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGAFX и MMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGAFX Praxis Genesis Growth Portfolio | -1.01% | 15.50% | 11.51% | 16.96% | -17.05% | 24.51% | 14.09% | 24.08% | -6.55% | 16.70% |
MMSIX Praxis Small Cap Index Fund | 1.71% | 6.67% | 8.48% | 16.66% | -19.61% | 34.07% | 11.05% | 24.44% | -7.90% | 11.30% |
Доходность по периодам
С начала года, MGAFX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у MMSIX с доходностью 1.71%. За последние 10 лет акции MGAFX превзошли акции MMSIX по среднегодовой доходности: 9.81% против 8.97% соответственно.
MGAFX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 15.36%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 9.81%
MMSIX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGAFX и MMSIX
MGAFX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии MMSIX в 0.43%.
Доходность на риск
MGAFX vs. MMSIX — Ранг доходности на риск
MGAFX
MMSIX
Сравнение MGAFX c MMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Genesis Growth Portfolio (MGAFX) и Praxis Small Cap Index Fund (MMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGAFX | MMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.83 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.30 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.28 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 5.15 | +2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGAFX | MMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.83 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.19 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.39 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.28 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между MGAFX и MMSIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGAFX и MMSIX
Дивидендная доходность MGAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности MMSIX в 8.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGAFX Praxis Genesis Growth Portfolio | 4.48% | 4.45% | 3.36% | 2.29% | 3.02% | 10.83% | 4.87% | 4.42% | 6.15% | 4.19% | 3.50% | 4.01% |
MMSIX Praxis Small Cap Index Fund | 8.74% | 8.89% | 1.14% | 1.30% | 1.08% | 15.39% | 1.19% | 4.58% | 6.37% | 23.15% | 5.35% | 15.37% |
Просадки
Сравнение просадок MGAFX и MMSIX
Максимальная просадка MGAFX за все время составила -28.63%, что меньше максимальной просадки MMSIX в -57.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGAFX и MMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGAFX | MMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.63% | -57.70% | +29.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -13.77% | +3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.82% | -26.99% | +3.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.63% | -42.42% | +13.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -6.58% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -11.37% | +7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 3.42% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGAFX и MMSIX
Текущая волатильность для Praxis Genesis Growth Portfolio (MGAFX) составляет 4.99%, в то время как у Praxis Small Cap Index Fund (MMSIX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что MGAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGAFX | MMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 6.77% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 12.52% | -4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 21.41% | -7.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.50% | 21.50% | -8.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.09% | 22.95% | -8.86% |