Сравнение MGAFX с MVIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Genesis Growth Portfolio (MGAFX) и Praxis Value Index Fund (MVIAX).
MGAFX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. MVIAX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности MGAFX и MVIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGAFX и MVIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGAFX Praxis Genesis Growth Portfolio | -1.01% | 15.50% | 11.51% | 16.96% | -17.05% | 24.51% | 14.09% | 24.08% | -6.55% | 16.70% |
MVIAX Praxis Value Index Fund | 2.60% | 12.97% | 10.24% | 20.04% | -7.89% | 24.54% | 3.56% | 34.46% | -8.53% | 16.32% |
Доходность по периодам
С начала года, MGAFX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у MVIAX с доходностью 2.60%. За последние 10 лет акции MGAFX уступали акциям MVIAX по среднегодовой доходности: 9.81% против 11.48% соответственно.
MGAFX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 15.36%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 9.81%
MVIAX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- 14.09%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- 11.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGAFX и MVIAX
MGAFX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии MVIAX в 0.78%.
Доходность на риск
MGAFX vs. MVIAX — Ранг доходности на риск
MGAFX
MVIAX
Сравнение MGAFX c MVIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Genesis Growth Portfolio (MGAFX) и Praxis Value Index Fund (MVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGAFX | MVIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.93 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.36 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.29 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 5.97 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGAFX | MVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.93 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.68 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.69 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.32 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между MGAFX и MVIAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGAFX и MVIAX
Дивидендная доходность MGAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности MVIAX в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGAFX Praxis Genesis Growth Portfolio | 4.48% | 4.45% | 3.36% | 2.29% | 3.02% | 10.83% | 4.87% | 4.42% | 6.15% | 4.19% | 3.50% | 4.01% |
MVIAX Praxis Value Index Fund | 1.03% | 1.06% | 9.59% | 4.63% | 5.11% | 3.63% | 8.55% | 4.84% | 7.28% | 6.40% | 2.63% | 5.10% |
Просадки
Сравнение просадок MGAFX и MVIAX
Максимальная просадка MGAFX за все время составила -28.63%, что меньше максимальной просадки MVIAX в -65.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGAFX и MVIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGAFX | MVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.63% | -65.34% | +36.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -11.66% | +1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.82% | -18.89% | -4.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.63% | -36.03% | +7.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -4.78% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -12.18% | +8.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.52% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGAFX и MVIAX
Praxis Genesis Growth Portfolio (MGAFX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Praxis Value Index Fund (MVIAX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что MGAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGAFX | MVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 3.84% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 7.51% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 14.91% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.50% | 14.23% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.09% | 16.81% | -2.72% |