PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Praxis Genesis Growth Portfolio (MGAFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Praxis Genesis Growth Portfolio (MGAFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US74006E7519

CUSIP

74006E751

Эмитент

Praxis Mutual Funds

Дата выпуска

30 дек. 2009 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия MGAFX составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Praxis Genesis Growth Portfolio

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Praxis Genesis Growth Portfolio (MGAFX) показал доход в 2.82% с начала года и 8.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MGAFX составила 7.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

MGAFX

С начала года

2.82%

1 месяц

4.16%

6 месяцев

-0.59%

1 год

8.90%

3 года

8.13%

5 лет

9.85%

10 лет

7.32%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MGAFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.80%-0.49%-3.53%-0.07%4.27%2.82%
2024-0.39%2.92%2.61%-3.76%4.00%1.20%3.28%1.62%1.54%-2.44%4.12%-3.32%11.51%
20236.61%-2.74%1.69%0.61%-0.98%4.75%2.92%-2.57%-4.22%-2.93%7.79%5.77%16.98%
2022-4.59%-2.35%0.95%-7.11%0.72%-6.88%6.50%-3.89%-8.59%5.45%6.98%-4.08%-17.05%
20210.64%2.60%2.43%3.19%1.33%0.79%0.63%1.92%-3.36%3.80%-1.57%3.43%16.75%
2020-1.08%-5.95%-12.12%9.53%3.47%2.67%4.19%4.22%-2.70%-1.07%10.13%4.20%14.09%
20196.68%2.22%0.93%2.99%-4.92%5.45%0.46%-1.45%1.81%1.91%2.07%2.70%22.37%
20183.91%-3.70%-0.73%0.40%1.46%-0.00%2.49%1.60%-0.38%-6.44%1.62%-6.37%-6.55%
20171.56%2.19%0.72%1.06%1.20%0.76%1.86%-0.27%2.24%1.53%2.09%0.64%16.70%
2016-4.41%-0.64%5.70%1.16%0.76%0.23%3.24%0.29%0.22%-2.04%2.00%1.37%7.80%
2015-1.60%4.42%-0.92%1.00%0.63%-1.33%0.71%-5.36%-2.61%5.51%1.09%-2.65%-1.59%
2014-2.97%3.67%0.22%-0.00%1.62%2.10%-1.91%2.60%-2.68%1.88%1.35%-0.66%5.09%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MGAFX составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MGAFX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGAFX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGAFX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGAFX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGAFX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGAFX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Praxis Genesis Growth Portfolio (MGAFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Praxis Genesis Growth Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.69
  • За 5 лет: 0.72
  • За 10 лет: 0.52
  • За всё время: 0.58

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Praxis Genesis Growth Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.65 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.65$0.64$0.41$0.47$0.89$0.84$0.48$0.82$0.63$0.47$0.65$0.39

Дивидендный доход

3.30%3.36%2.30%3.02%4.62%4.87%3.03%6.15%4.19%3.50%5.01%2.83%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Praxis Genesis Growth Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.02
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.64
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.41
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.47
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.89$0.89
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84$0.84
2019$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.48
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82$0.82
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.63
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.47
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.52$0.65
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Praxis Genesis Growth Portfolio показал максимальную просадку в 28.63%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка Praxis Genesis Growth Portfolio составляет 1.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.63%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.126
-23.89%9 нояб. 2021 г.23312 окт. 2022 г.3517 мар. 2024 г.584
-17.53%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11416 мар. 2012 г.222
-15.46%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.8630 апр. 2019 г.166
-14.47%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.12611 авг. 2016 г.287
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...