- ISIN
- US74006E7519
- CUSIP
- 74006E751
- Эмитент
- Praxis Mutual Funds
- Дата выпуска
- 30 дек. 2009 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MGAFX
Praxis Genesis Growth Portfolio (MGAFX) прибавил 11.2% с начала года. Текущая цена акции MGAFX — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MGAFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,563.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Praxis Genesis Growth Portfolio (MGAFX) показал доход в 11.19% с начала года и 24.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MGAFX составила 10.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Praxis Genesis Growth Portfolio
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- 11.19%
- 6 месяцев
- 11.55%
- 1 год
- 24.18%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 10.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MGAFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2021 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MGAFX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 15 дек. 2021 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.63% | 1.96% | -5.38% | 7.32% | 3.87% | 0.73% | 11.19% | ||||||
| 2025 | 2.80% | -0.49% | -3.53% | -0.07% | 4.28% | 3.70% | 0.71% | 2.51% | 2.62% | 1.23% | 0.57% | 0.41% | 15.50% |
| 2024 | -0.39% | 2.92% | 2.61% | -3.76% | 3.99% | 1.20% | 3.28% | 1.62% | 1.55% | -2.44% | 4.12% | -3.33% | 11.51% |
| 2023 | 6.61% | -2.74% | 1.69% | 0.62% | -0.98% | 4.75% | 2.92% | -2.58% | -4.21% | -2.95% | 7.79% | 5.77% | 16.96% |
| 2022 | -4.60% | -2.35% | 0.95% | -7.11% | 0.72% | -6.88% | 6.50% | -3.89% | -8.59% | 5.45% | 6.98% | -4.08% | -17.05% |
| 2021 | 0.64% | 2.60% | 2.43% | 3.19% | 1.33% | 0.79% | 0.63% | 1.92% | -3.36% | 3.80% | -1.57% | 10.31% | 24.51% |
Метрики бенчмарка
Praxis Genesis Growth Portfolio has an annualized alpha of -0.04%, beta of 0.76, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2010.
- This fund participated in 84.51% of S&P 500 Index downside but only 76.53% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.04%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 76.53%
- Участие в снижении
- 84.51%
Комиссия
Комиссия MGAFX составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MGAFX имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Praxis Genesis Growth Portfolio (MGAFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MGAFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 2.93 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.54 | 13.52 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Praxis Genesis Growth Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.94 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.94 | $0.94 | $0.64 | $0.40 | $0.47 | $2.07 | $0.84 | $0.70 | $0.82 | $0.63 | $0.47 | $0.52 |
Дивидендный доход | 4.02% | 4.45% | 3.36% | 2.29% | 3.02% | 10.83% | 4.87% | 4.42% | 6.15% | 4.19% | 3.50% | 4.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Praxis Genesis Growth Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.94 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.64 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.07 | $2.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Praxis Genesis Growth Portfolio показал максимальную просадку в 28.63%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -28.63%март 2020 г. | 1mo 9d | 5mo 4d | 6mo 13dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.82%окт. 2022 г. | 9mo 10d | 1y 4mo | 2y 2moянв. 2022 г. - март 2024 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -17.53%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 15d | 10mo 19dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -15.46%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 4mo 10d | 8mo 6dавг. 2018 г. - май 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -15.27%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 6mo 28d | 1y 2moиюнь 2015 г. - сент. 2016 г. |
Показатели просадок
| MGAFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.63% | -56.78% | +28.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.86% | -9.10% | +1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.84% | -18.90% | +5.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.82% | -25.43% | +1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.63% | -33.92% | +5.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -10.72% | +6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.97% | -0.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MGAFX
Добавьте Praxis Genesis Growth Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MGAFX