Сравнение MGAFX с MMDEX
MGAFX (Praxis Genesis Growth Portfolio) and MMDEX (Praxis Growth Index Fund) are both mutual funds - MGAFX is a Diversified Portfolio fund managed by Praxis Mutual Funds, while MMDEX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Praxis Mutual Funds. Over the past 10 years, MGAFX returned 10.85%/yr vs 18.08%/yr for MMDEX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MGAFX charges 0.48%/yr vs 0.36%/yr for MMDEX.
Доходность
Сравнение доходности MGAFX и MMDEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGAFX показывает доходность 11.19%, что значительно ниже, чем у MMDEX с доходностью 12.14%. За последние 10 лет акции MGAFX уступали акциям MMDEX по среднегодовой доходности: 10.85% против 18.08% соответственно.
MGAFX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- 11.19%
- 6 месяцев
- 11.55%
- 1 год
- 24.18%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 10.85%
MMDEX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 8.07%
- С начала года
- 12.14%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 31.98%
- 3 года*
- 25.25%
- 5 лет*
- 14.59%
- 10 лет*
- 18.08%
Сравнение доходности по годам MGAFX и MMDEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGAFX Praxis Genesis Growth Portfolio | 11.19% | 15.50% | 11.51% | 16.96% | -17.05% | 24.51% | 14.09% | 24.08% | -6.55% | 16.70% |
MMDEX Praxis Growth Index Fund | 12.14% | 18.34% | 33.44% | 29.82% | -28.23% | 28.12% | 33.23% | 39.87% | 0.32% | 26.78% |
Correlation
The correlation between MGAFX and MMDEX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г. | 0.89 |
The correlation between MGAFX and MMDEX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGAFX vs. MMDEX — Ранг доходности на риск
MGAFX
MMDEX
Сравнение MGAFX c MMDEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Genesis Growth Portfolio (MGAFX) и Praxis Growth Index Fund (MMDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGAFX | MMDEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.36 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 2.10 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.54 | 7.45 | +6.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGAFX | MMDEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 2.10 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.70 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.88 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.63 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок MGAFX и MMDEX
Максимальная просадка MGAFX за все время составила -28.63%, что меньше максимальной просадки MMDEX в -49.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGAFX и MMDEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGAFX | MMDEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.63% | -49.99% | +21.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.86% | -15.73% | +7.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.84% | -23.16% | +9.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.82% | -33.36% | +9.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.63% | -33.36% | +4.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.03% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -7.95% | +3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 4.43% | -2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGAFX и MMDEX
Текущая волатильность для Praxis Genesis Growth Portfolio (MGAFX) составляет 3.12%, в то время как у Praxis Growth Index Fund (MMDEX) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что MGAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGAFX | MMDEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 3.60% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.13% | 11.97% | -3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.26% | 15.76% | -5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 20.87% | -7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.12% | 20.55% | -6.43% |
Сравнение комиссий MGAFX и MMDEX
MGAFX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии MMDEX в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGAFX и MMDEX
Дивидендная доходность MGAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности MMDEX в 4.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGAFX Praxis Genesis Growth Portfolio | 4.02% | 4.45% | 3.36% | 2.29% | 3.02% | 10.83% | 4.87% | 4.42% | 6.15% | 4.19% | 3.50% | 4.01% |
MMDEX Praxis Growth Index Fund | 4.18% | 4.69% | 1.65% | 2.02% | 5.77% | 1.42% | 6.66% | 12.23% | 5.03% | 3.42% | 1.08% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
MGAFX and MMDEX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMDEX has higher volatility (3.60%) compared to MGAFX (3.12%). In terms of maximum drawdown, MGAFX dropped -28.63% vs MMDEX's -49.99%.
MGAFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGAFX и MMDEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор