Сравнение MGAFX с MMDEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Genesis Growth Portfolio (MGAFX) и Praxis Growth Index Fund (MMDEX).
MGAFX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. MMDEX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности MGAFX и MMDEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGAFX и MMDEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGAFX Praxis Genesis Growth Portfolio | -1.01% | 15.50% | 11.51% | 16.96% | -17.05% | 24.51% | 14.09% | 24.08% | -6.55% | 16.70% |
MMDEX Praxis Growth Index Fund | -9.62% | 18.34% | 33.44% | 29.82% | -28.23% | 28.12% | 33.23% | 39.87% | 0.32% | 26.78% |
Доходность по периодам
С начала года, MGAFX показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у MMDEX с доходностью -9.62%. За последние 10 лет акции MGAFX уступали акциям MMDEX по среднегодовой доходности: 9.81% против 15.62% соответственно.
MGAFX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 15.36%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 9.81%
MMDEX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -9.62%
- 6 месяцев
- -8.37%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 15.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGAFX и MMDEX
MGAFX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии MMDEX в 0.36%.
Доходность на риск
MGAFX vs. MMDEX — Ранг доходности на риск
MGAFX
MMDEX
Сравнение MGAFX c MMDEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Genesis Growth Portfolio (MGAFX) и Praxis Growth Index Fund (MMDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGAFX | MMDEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.83 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.34 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.20 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 4.25 | +3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGAFX | MMDEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.83 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.50 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.76 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.57 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между MGAFX и MMDEX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGAFX и MMDEX
Дивидендная доходность MGAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности MMDEX в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGAFX Praxis Genesis Growth Portfolio | 4.48% | 4.45% | 3.36% | 2.29% | 3.02% | 10.83% | 4.87% | 4.42% | 6.15% | 4.19% | 3.50% | 4.01% |
MMDEX Praxis Growth Index Fund | 5.18% | 4.69% | 1.65% | 2.02% | 5.77% | 1.42% | 6.66% | 12.23% | 5.03% | 3.42% | 1.08% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок MGAFX и MMDEX
Максимальная просадка MGAFX за все время составила -28.63%, что меньше максимальной просадки MMDEX в -49.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGAFX и MMDEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGAFX | MMDEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.63% | -49.99% | +21.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -15.73% | +5.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.82% | -33.36% | +9.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.63% | -33.36% | +4.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -12.49% | +6.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -8.00% | +3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 4.45% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGAFX и MMDEX
Текущая волатильность для Praxis Genesis Growth Portfolio (MGAFX) составляет 4.99%, в то время как у Praxis Growth Index Fund (MMDEX) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что MGAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGAFX | MMDEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 6.86% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 12.63% | -4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 22.52% | -8.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.50% | 20.86% | -7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.09% | 20.49% | -6.40% |