PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGAFX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGAFX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Genesis Growth Portfolio (MGAFX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

MGAFX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MGAFX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Praxis Genesis Growth Portfolio (MGAFX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGAFX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGAFX
Praxis Genesis Growth Portfolio		-1.01%15.50%11.51%16.96%-17.05%24.51%14.09%24.08%-6.55%5.50%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, MGAFX показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

MGAFX

1 день
2.26%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
0.81%
1 год
15.36%
3 года*
12.24%
5 лет*
7.57%
10 лет*
9.81%

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Praxis Genesis Growth Portfolio

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с MGAFX:
MGAFX с MIIAXMGAFX с MMDEXMGAFX с MMSIXMGAFX с IOEZXMGAFX с MPLIXMGAFX с MBAPXMGAFX с MCONX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с IBALX

Сравнение комиссий MGAFX и PALDX

MGAFX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

MGAFX
Praxis Genesis Growth Portfolio
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

MGAFX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGAFX
Ранг доходности на риск MGAFX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGAFX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGAFX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGAFX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGAFX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGAFX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGAFX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Genesis Growth Portfolio (MGAFX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGAFXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.26

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.86

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.82

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.29

8.67

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGAFX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGAFX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGAFX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGAFXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.26

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.68

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.73

-0.08

Корреляция

Корреляция между MGAFX и PALDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGAFX и PALDX

Дивидендная доходность MGAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности PALDX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGAFX
Praxis Genesis Growth Portfolio		4.48%4.45%3.36%2.29%3.02%10.83%4.87%4.42%6.15%4.19%3.50%4.01%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MGAFX и PALDX

Максимальная просадка MGAFX за все время составила -28.63%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGAFX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGAFXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.63%

-26.16%

-2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.87%

-8.20%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

-20.47%

-3.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-4.16%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-4.16%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.72%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MGAFX и PALDX

Praxis Genesis Growth Portfolio (MGAFX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что MGAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGAFXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

3.74%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

6.16%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.63%

11.65%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

12.11%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.09%

12.76%

+1.33%