PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFWIX с MSFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFWIX с MSFAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MFWIX (MFS Global Total Return Fund Class I) and MSFAX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, MFWIX returned 6.57%/yr vs 6.50%/yr for MSFAX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. MFWIX charges 0.84%/yr vs 0.92%/yr for MSFAX.

Доходность

Сравнение доходности MFWIX и MSFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFWIX показывает доходность 5.40%, что значительно выше, чем у MSFAX с доходностью -9.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MFWIX имеют среднегодовую доходность 6.57%, а акции MSFAX немного отстают с 6.50%.

MFWIX

1 день
0.22%
1 месяц
2.05%
С начала года
5.40%
6 месяцев
6.70%
1 год
14.26%
3 года*
10.98%
5 лет*
4.98%
10 лет*
6.57%

MSFAX

1 день
-1.14%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-9.27%
6 месяцев
-19.53%
1 год
-25.03%
3 года*
-2.08%
5 лет*
-0.70%
10 лет*
6.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFWIX и MSFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		5.40%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%18.49%-6.96%15.00%
MSFAX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio		-9.27%-11.65%8.94%16.41%-17.26%21.89%13.24%34.63%-1.66%24.68%

Correlation

The correlation between MFWIX and MSFAX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2001 г.

0.80

The correlation between MFWIX and MSFAX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Total Return Fund Class I

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio

Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с TEDIXMFWIX с PORTXMFWIX с NALFXMFWIX с CWGIXMFWIX с OWLSX
Часто сравнивают с MSFAX:
MSFAX с SPYMSFAX с IDVMSFAX с GQFPXMSFAX с FMIEXMSFAX с GAOAXMSFAX с ARTHXMSFAX с VGPMX

Доходность на риск

MFWIX vs. MSFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
MSFAX
Ранг доходности на риск MSFAX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFAX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFAX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFAX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFAX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFAX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFWIX c MSFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFWIXMSFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
-1.51

+3.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
-1.83

+4.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.69

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

-0.85

+2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.51

-1.57

+9.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFWIX vs. MSFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFWIX на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа MSFAX равного -1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFWIX и MSFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFWIXMSFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

-1.51

+3.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

-0.04

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.39

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.61

+0.12

Просадки

Сравнение просадок MFWIX и MSFAX

Максимальная просадка MFWIX за все время составила -33.01%, что меньше максимальной просадки MSFAX в -43.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFWIX и MSFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFWIXMSFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.01%

-43.81%

+10.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.73%

-30.00%

+23.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.63%

-33.89%

+25.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.22%

-33.89%

+13.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.36%

-33.89%

+10.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-29.87%

+28.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-5.86%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

16.13%

-14.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MFWIX и MSFAX

Текущая волатильность для MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) составляет 2.13%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что MFWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFWIXMSFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

2.87%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.66%

16.01%

-10.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.38%

16.85%

-9.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.14%

16.94%

-7.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.63%

16.92%

-7.29%

Сравнение комиссий MFWIX и MSFAX

MFWIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии MSFAX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFWIX и MSFAX

Дивидендная доходность MFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, тогда как MSFAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.32%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%
MSFAX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio		0.00%0.00%11.85%1.96%1.69%2.75%3.48%8.23%5.76%3.72%3.11%4.75%

Часто задаваемые вопросы

MFWIX and MSFAX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFAX has higher volatility (2.87%) compared to MFWIX (2.13%). In terms of maximum drawdown, MFWIX dropped -33.01% vs MSFAX's -43.81%.

MFWIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFWIX и MSFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор