PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFWIX с MSFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFWIX с MSFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX).

MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. MSFAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности MFWIX и MSFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFWIX и MSFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		0.94%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%18.49%-6.96%15.00%
MSFAX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio		-12.01%-11.65%8.94%16.41%-17.26%21.89%13.24%34.63%-1.66%24.68%

Доходность по периодам

С начала года, MFWIX показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у MSFAX с доходностью -12.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MFWIX имеют среднегодовую доходность 6.34%, а акции MSFAX немного впереди с 6.45%.

MFWIX

1 день
1.42%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.92%
3 года*
9.39%
5 лет*
4.91%
10 лет*
6.34%

MSFAX

1 день
1.72%
1 месяц
-6.99%
С начала года
-12.01%
6 месяцев
-25.07%
1 год
-24.83%
3 года*
-2.48%
5 лет*
-0.52%
10 лет*
6.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Total Return Fund Class I

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio

Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с APFDXMFWIX с CWGIXMFWIX с MEGIMFWIX с CSUAXMFWIX с PORTX
Часто сравнивают с MSFAX:
MSFAX с SPYMSFAX с IDVMSFAX с GQFPXMSFAX с VGPMXMSFAX с FMIEXMSFAX с GCCHXMSFAX с ARTHX

Сравнение комиссий MFWIX и MSFAX

MFWIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии MSFAX в 0.92%.

MSFAX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I

Доходность на риск

MFWIX vs. MSFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
MSFAX
Ранг доходности на риск MSFAX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFAX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFAX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFAX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFAX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFAX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFWIX c MSFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFWIXMSFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

-1.29

+2.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

-1.62

+3.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

0.73

+0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

-0.83

+2.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

-2.01

+9.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFWIX vs. MSFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFWIX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа MSFAX равного -1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFWIX и MSFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFWIXMSFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

-1.29

+2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

-0.03

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.38

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.60

+0.11

Корреляция

Корреляция между MFWIX и MSFAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFWIX и MSFAX

Дивидендная доходность MFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, тогда как MSFAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.68%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%
MSFAX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio		0.00%0.00%11.85%1.96%1.69%2.75%3.48%8.23%5.76%3.72%3.11%4.75%

Просадки

Сравнение просадок MFWIX и MSFAX

Максимальная просадка MFWIX за все время составила -33.01%, что меньше максимальной просадки MSFAX в -43.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFWIX и MSFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFWIXMSFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.01%

-43.81%

+10.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-30.00%

+23.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.22%

-33.89%

+13.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.36%

-33.89%

+10.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-31.99%

+26.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-5.70%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

12.43%

-10.66%

Волатильность

Сравнение волатильности MFWIX и MSFAX

Текущая волатильность для MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) составляет 3.44%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что MFWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFWIXMSFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

4.62%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.43%

15.81%

-10.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.94%

19.29%

-10.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.11%

16.93%

-7.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.61%

16.91%

-7.30%