PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFWIX с MFEKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFWIX с MFEKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и MFS Growth R6 (MFEKX).

MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. MFEKX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MFWIX и MFEKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и MFS Growth R6 (MFEKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFWIX и MFEKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		0.94%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%18.49%-6.96%15.00%
MFEKX
MFS Growth R6		-10.29%12.44%49.62%36.27%-31.07%23.71%31.77%37.82%2.40%30.97%

Доходность по периодам

С начала года, MFWIX показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у MFEKX с доходностью -10.29%. За последние 10 лет акции MFWIX уступали акциям MFEKX по среднегодовой доходности: 6.34% против 15.97% соответственно.

MFWIX

1 день
1.42%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.92%
3 года*
9.39%
5 лет*
4.91%
10 лет*
6.34%

MFEKX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-10.29%
6 месяцев
-10.92%
1 год
9.71%
3 года*
22.91%
5 лет*
11.35%
10 лет*
15.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Total Return Fund Class I

MFS Growth R6

Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с APFDXMFWIX с CWGIXMFWIX с MEGIMFWIX с CSUAXMFWIX с PORTX
Часто сравнивают с MFEKX:
MFEKX с VOOMFEKX с ^GSPCMFEKX с VFIAXMFEKX с VINIXMFEKX с VFAIXMFEKX с VIIIXMFEKX с FIKGX

Сравнение комиссий MFWIX и MFEKX

MFWIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии MFEKX в 0.51%.

MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I
MFEKX
MFS Growth R6

Доходность на риск

MFWIX vs. MFEKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
MFEKX
Ранг доходности на риск MFEKX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEKX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEKX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEKX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEKX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEKX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFWIX c MFEKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и MFS Growth R6 (MFEKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFWIXMFEKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.49

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

0.86

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.12

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

0.62

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

2.09

+5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFWIX vs. MFEKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFWIX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа MFEKX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFWIX и MFEKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFWIXMFEKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.49

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.52

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.76

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.81

-0.10

Корреляция

Корреляция между MFWIX и MFEKX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFWIX и MFEKX

Дивидендная доходность MFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что меньше доходности MFEKX в 16.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.68%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%
MFEKX
MFS Growth R6		16.52%14.82%25.31%4.82%1.04%2.74%3.55%1.57%3.88%2.49%1.70%3.64%

Просадки

Сравнение просадок MFWIX и MFEKX

Максимальная просадка MFWIX за все время составила -33.01%, что меньше максимальной просадки MFEKX в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFWIX и MFEKX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFWIXMFEKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.01%

-36.06%

+3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-17.27%

+10.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.22%

-36.06%

+15.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.36%

-36.06%

+12.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-14.11%

+8.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-5.66%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

5.13%

-3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MFWIX и MFEKX

Текущая волатильность для MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) составляет 3.44%, в то время как у MFS Growth R6 (MFEKX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что MFWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFWIXMFEKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

6.97%

-3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.43%

12.64%

-7.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.94%

21.85%

-12.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.11%

21.91%

-12.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.61%

21.15%

-11.54%