Сравнение MFVL с VFLO
MFVL (Motley Fool Value Factor ETF) and VFLO (VictoryShares Free Cash Flow ETF) are both Large Cap Value Equities funds. MFVL is actively managed, while VFLO is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MFVL charges 0.50%/yr vs 0.39%/yr for VFLO.
Доходность
Сравнение доходности MFVL и VFLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFVL показывает доходность 4.66%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 22.09%.
MFVL
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 4.94%
- 6 месяцев
- 3.18%
- С начала года
- 4.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFLO
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 3.67%
- 6 месяцев
- 19.78%
- С начала года
- 22.09%
- 1 год
- 37.81%
- 3 года*
- 24.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFVL и VFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 4.66% | 1.22% |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | 22.09% | 0.84% |
Correlation
The correlation between MFVL and VFLO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFVL vs. VFLO — Ранг доходности на риск
MFVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VFLO
Сравнение MFVL c VFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Value Factor ETF (MFVL) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFVL | VFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFVL и VFLO
Максимальная просадка MFVL за все время составила -7.03%, что меньше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFVL и VFLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFVL | VFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.03% | -17.79% | +10.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.45% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -2.46% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFVL и VFLO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFVL | VFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 15.56% | -2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.95% | 15.99% | -3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.95% | 15.99% | -3.04% |
Сравнение комиссий MFVL и VFLO
MFVL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VFLO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFVL и VFLO
MFVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | 1.12% | 1.60% | 1.20% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
MFVL and VFLO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VFLO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VFLO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for MFVL.
VFLO has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.00% for MFVL.
They also come from different issuers: Motley Fool and Victory. Their fees differ too: 0.50% for MFVL and 0.39% for VFLO.
Подберите оптимальное распределение для MFVL и VFLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор