Сравнение MFVL с HGER
MFVL (Motley Fool Value Factor ETF) and HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MFVL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Motley Fool, while HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. MFVL is actively managed, while HGER is passively managed. Their -0.21 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. MFVL charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for HGER.
Доходность
Сравнение доходности MFVL и HGER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFVL показывает доходность 8.29%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 28.57%.
MFVL
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 6.95%
- 6 месяцев
- 6.11%
- С начала года
- 8.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
HGER
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 4.69%
- 6 месяцев
- 18.98%
- С начала года
- 28.57%
- 1 год
- 40.40%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $47.44M | $63.85M | $44.51M | |
| $67.79K | $50.95K | $88.95K |
Сравнение доходности по годам MFVL и HGER
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 8.29% | 1.22% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 28.57% | 0.12% |
Correlation
The correlation between MFVL and HGER is -0.21, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFVL vs. HGER — Ранг доходности на риск
MFVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HGER
Сравнение MFVL c HGER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Value Factor ETF (MFVL) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFVL | HGER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFVL и HGER
Максимальная просадка MFVL за все время составила -7.03%, что меньше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFVL и HGER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFVL | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.03% | -23.31% | +16.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -4.66% | +4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -7.65% | +5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFVL и HGER
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFVL | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 17.83% | -4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 17.68% | -3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 17.68% | -3.85% |
Сравнение комиссий MFVL и HGER
MFVL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HGER в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFVL и HGER
MFVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.51% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MFVL and HGER have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MFVL is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFVL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for HGER.
HGER has the higher dividend yield at 5.51%, compared with 0.00% for MFVL.
MFVL is categorized as Large Cap Value Equities, while HGER is Commodities. They also come from different issuers: Motley Fool and Harbor. Their fees differ too: 0.50% for MFVL and 0.68% for HGER.
Подберите оптимальное распределение для MFVL и HGER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор