PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFUT с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFUT с TAIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MFUT (Cambria Chesapeake Pure Trend ETF) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - MFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Cambria, while TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past year, MFUT returned 38.04% vs -8.73% for TAIL. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. MFUT charges 1.18%/yr vs 0.59%/yr for TAIL.

Доходность

Сравнение доходности MFUT и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFUT показывает доходность 22.38%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -6.17%.

MFUT

1 день
0.45%
1 месяц
4.71%
С начала года
22.38%
6 месяцев
26.08%
1 год
38.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TAIL

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-7.55%
1 год
-8.73%
3 года*
-5.76%
5 лет*
-8.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFUT и TAIL

2026 (YTD)20252024
MFUT
Cambria Chesapeake Pure Trend ETF		22.38%-1.83%-16.68%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-6.17%5.48%-1.70%

Correlation

The correlation between MFUT and TAIL is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2024 г.

-0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Chesapeake Pure Trend ETF

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с MFUT:
MFUT с HFMFMFUT с IMFMFUT с SDMFMFUT с DBMFMFUT с GXDWMFUT с CTAMFUT с ASMF
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO

Доходность на риск

MFUT vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFUT
Ранг доходности на риск MFUT: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFUT c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFUTTAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
-1.03

+3.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
-1.46

+4.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

0.83

+0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

-0.80

+4.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.37

-2.01

+15.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFUT vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFUT на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFUT и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFUTTAILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

-1.03

+3.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

-0.48

+0.49

Просадки

Сравнение просадок MFUT и TAIL

Максимальная просадка MFUT за все время составила -29.28%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUT и TAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFUTTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.28%

-52.36%

+23.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-10.95%

+1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-51.56%

+51.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.60%

-29.12%

+12.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

4.35%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности MFUT и TAIL

Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что MFUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFUTTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

0.86%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

6.45%

+6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.47%

8.51%

+5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.38%

14.90%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.38%

14.94%

-1.56%

Сравнение комиссий MFUT и TAIL

MFUT берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии TAIL в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFUT и TAIL

MFUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MFUT
Cambria Chesapeake Pure Trend ETF		0.00%0.00%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.49%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%

Часто задаваемые вопросы

MFUT and TAIL have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFUT has higher volatility (3.55%) compared to TAIL (0.86%). In terms of maximum drawdown, MFUT dropped -29.28% vs TAIL's -52.36%.

On 1-year performance, MFUT leads with 38.04% vs -8.73% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MFUT has performed better with a 38.04% return vs -8.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.18% for MFUT.

TAIL has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.00% for MFUT.

MFUT is categorized as Systematic Trend, while TAIL is Volatility Hedged Equity. Their fees differ too: 1.18% for MFUT and 0.59% for TAIL.

MFUT currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFUT и TAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор