Сравнение MFUT с TAIL
MFUT (Cambria Chesapeake Pure Trend ETF) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - MFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Cambria, while TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past year, MFUT returned 28.61% vs -8.67% for TAIL. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. MFUT charges 1.18%/yr vs 0.59%/yr for TAIL.
Доходность
Сравнение доходности MFUT и TAIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFUT показывает доходность 13.81%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -5.49%.
MFUT
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 13.81%
- 6 месяцев
- 12.83%
- 1 год
- 28.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAIL
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- -5.49%
- 6 месяцев
- -5.16%
- 1 год
- -8.67%
- 3 года*
- -5.25%
- 5 лет*
- -8.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFUT и TAIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 13.81% | -1.83% | -16.64% |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | -5.49% | 5.48% | -1.70% |
Correlation
The correlation between MFUT and TAIL is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2024 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFUT vs. TAIL — Ранг доходности на риск
MFUT
TAIL
Сравнение MFUT c TAIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFUT | TAIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.83 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | -0.78 | +3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | -1.77 | +11.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFUT и TAIL
Максимальная просадка MFUT за все время составила -29.28%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUT и TAIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFUT | TAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.28% | -52.36% | +23.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -11.10% | +1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -51.20% | +43.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.28% | -29.23% | +12.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 4.94% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFUT и TAIL
Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что MFUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFUT | TAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 1.90% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 6.64% | +6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 8.48% | +6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.49% | 14.90% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.49% | 14.91% | -1.42% |
Сравнение комиссий MFUT и TAIL
MFUT берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии TAIL в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFUT и TAIL
MFUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 2.90% | 2.88% | 3.48% | 3.74% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
MFUT and TAIL have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFUT has higher volatility (4.28%) compared to TAIL (1.90%). In terms of maximum drawdown, MFUT dropped -29.28% vs TAIL's -52.36%.
On 1-year performance, MFUT leads with 28.61% vs -8.67% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MFUT has performed better with a 28.61% return vs -8.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.18% for MFUT.
TAIL has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.00% for MFUT.
MFUT is categorized as Systematic Trend, while TAIL is Volatility Hedged Equity. Their fees differ too: 1.18% for MFUT and 0.59% for TAIL.
MFUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFUT и TAIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор