PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFUT с SYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFUT с SYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD).

MFUT и SYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFUT - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 28 мая 2024 г.. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности MFUT и SYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFUT и SYLD

2026 (YTD)20252024
MFUT
Cambria Chesapeake Pure Trend ETF		8.40%-1.83%-16.68%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		8.84%3.94%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, MFUT показывает доходность 8.40%, что значительно ниже, чем у SYLD с доходностью 8.84%.

MFUT

1 день
0.81%
1 месяц
-2.73%
С начала года
8.40%
6 месяцев
13.70%
1 год
13.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SYLD

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.99%
С начала года
8.84%
6 месяцев
10.16%
1 год
19.64%
3 года*
10.85%
5 лет*
6.81%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Chesapeake Pure Trend ETF

Cambria Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с MFUT:
MFUT с DBMFMFUT с SDMFMFUT с GXDWMFUT с ADPVMFUT с FFUTMFUT с ASMFMFUT с HFMF
Часто сравнивают с SYLD:
SYLD с SCHDSYLD с SDYSYLD с COWZSYLD с FVSYLD с PKWSYLD с LCSSXSYLD с QQQ

Сравнение комиссий MFUT и SYLD

MFUT берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии SYLD в 0.59%.

MFUT
Cambria Chesapeake Pure Trend ETF
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF

Доходность на риск

MFUT vs. SYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFUT
Ранг доходности на риск MFUT: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUT: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUT: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUT: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SYLD
Ранг доходности на риск SYLD: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYLD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFUT c SYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFUTSYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.92

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.45

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.37

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

5.33

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFUT vs. SYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFUT на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SYLD равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFUT и SYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFUTSYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.92

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

0.56

-1.03

Корреляция

Корреляция между MFUT и SYLD составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFUT и SYLD

MFUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFUT
Cambria Chesapeake Pure Trend ETF		0.00%0.00%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		1.95%2.25%2.04%1.92%2.20%2.37%1.99%2.08%2.52%1.57%1.92%6.93%

Просадки

Сравнение просадок MFUT и SYLD

Максимальная просадка MFUT за все время составила -29.28%, что меньше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUT и SYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

MFUTSYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.28%

-45.36%

+16.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-14.90%

+5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.34%

-3.40%

-7.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.70%

-5.72%

-11.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.00%

3.83%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MFUT и SYLD

Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) имеют волатильность 4.21% и 4.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFUTSYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

4.03%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

11.48%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

21.53%

-6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

20.91%

-7.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.54%

22.96%

-9.42%