Сравнение MFUT с KMLM
MFUT (Cambria Chesapeake Pure Trend ETF) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Cambria, while KMLM is a Long-Short fund actively managed by CICC. Both are actively managed. Over the past year, MFUT returned 38.04% vs 13.68% for KMLM. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. MFUT charges 1.18%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.
Доходность
Сравнение доходности MFUT и KMLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFUT показывает доходность 22.38%, что значительно выше, чем у KMLM с доходностью 10.79%.
MFUT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 22.38%
- 6 месяцев
- 26.08%
- 1 год
- 38.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KMLM
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- -0.47%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFUT и KMLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 22.38% | -1.83% | -16.68% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 10.79% | -2.98% | -5.34% |
Correlation
The correlation between MFUT and KMLM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFUT vs. KMLM — Ранг доходности на риск
MFUT
KMLM
Сравнение MFUT c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFUT | KMLM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.22 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | 2.18 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.37 | 7.18 | +6.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFUT | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | 1.20 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок MFUT и KMLM
Максимальная просадка MFUT за все время составила -29.28%, что больше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUT и KMLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFUT | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.28% | -27.47% | -1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -6.30% | -2.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -13.61% | +13.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.60% | -12.74% | -3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 1.91% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFUT и KMLM
Текущая волатильность для Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) составляет 3.55%, в то время как у KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что MFUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFUT | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 4.46% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 9.63% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.47% | 11.43% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 14.62% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.38% | 14.73% | -1.35% |
Сравнение комиссий MFUT и KMLM
MFUT берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFUT и KMLM
MFUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.53% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MFUT and KMLM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMLM has higher volatility (4.46%) compared to MFUT (3.55%). In terms of maximum drawdown, MFUT dropped -29.28% vs KMLM's -27.47%.
On 1-year performance, MFUT leads with 38.04% vs 13.68% for KMLM. On fees, KMLM is cheaper at 0.90% per year. On volatility, MFUT has been the lower-risk option at 3.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MFUT has performed better with a 38.04% return vs 13.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KMLM is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.18% for MFUT.
KMLM has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 0.00% for MFUT.
MFUT is categorized as Systematic Trend, while KMLM is Long-Short. They also come from different issuers: Cambria and CICC. Their fees differ too: 1.18% for MFUT and 0.90% for KMLM.
MFUT currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFUT и KMLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор