PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFUT с KMLM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFUT с KMLM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MFUT (Cambria Chesapeake Pure Trend ETF) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both Systematic Trend funds. MFUT is actively managed, while KMLM is passively managed. Over the past year, MFUT returned 28.61% vs 12.95% for KMLM. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. MFUT charges 1.18%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.

Доходность

Сравнение доходности MFUT и KMLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFUT показывает доходность 13.81%, что значительно выше, чем у KMLM с доходностью 6.97%.

MFUT

1 день
-2.52%
1 месяц
-4.70%
С начала года
13.81%
6 месяцев
12.83%
1 год
28.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KMLM

1 день
-0.79%
1 месяц
-4.98%
С начала года
6.97%
6 месяцев
6.95%
1 год
12.95%
3 года*
-0.70%
5 лет*
4.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFUT и KMLM

2026 (YTD)20252024
MFUT
Cambria Chesapeake Pure Trend ETF		13.81%-1.83%-16.64%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		6.97%-2.98%-3.77%

Correlation

The correlation between MFUT and KMLM is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2024 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Chesapeake Pure Trend ETF

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Часто сравнивают с MFUT:
MFUT с HFMFMFUT с IMFMFUT с SDMFMFUT с DBMFMFUT с GXDWMFUT с CTAMFUT с ASMF
Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с VOOKMLM с WTMFKMLM с FMFKMLM с BTALKMLM с CMDY

Доходность на риск

MFUT vs. KMLM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFUT
Ранг доходности на риск MFUT: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUT: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUT: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFUT c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MFUTKMLMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.16

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
1.61

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.21

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

1.62

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

5.47

+3.88

MFUT vs. KMLM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFUT на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа KMLM равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFUT и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MFUT и KMLM

Максимальная просадка MFUT за все время составила -29.28%, что больше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUT и KMLM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFUTKMLMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.28%

-27.47%

-1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-8.04%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-16.59%

+9.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.28%

-12.76%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.37%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности MFUT и KMLM

Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что MFUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFUTKMLMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

2.95%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

9.82%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

11.39%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

14.57%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.49%

14.69%

-1.20%

Сравнение комиссий MFUT и KMLM

MFUT берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFUT и KMLM

MFUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%.

ПозицияTTM20252024202320222021
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.70%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%
MFUT
Cambria Chesapeake Pure Trend ETF		0.00%0.00%0.33%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MFUT and KMLM have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFUT has higher volatility (4.28%) compared to KMLM (2.95%). In terms of maximum drawdown, MFUT dropped -29.28% vs KMLM's -27.47%.

On 1-year performance, MFUT leads with 28.61% vs 12.95% for KMLM. On fees, KMLM is cheaper at 0.90% per year. On volatility, KMLM has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MFUT has performed better with a 28.61% return vs 12.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KMLM is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.18% for MFUT.

KMLM has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 0.00% for MFUT.

They also come from different issuers: Cambria and KraneShares. Their fees differ too: 1.18% for MFUT and 0.90% for KMLM.

MFUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFUT и KMLM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор