PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MFUT с IBHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MFUT и IBHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


MFUT

1 день
0.45%
1 месяц
4.71%
С начала года
22.38%
6 месяцев
26.08%
1 год
38.04%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IBHE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.09%
1 год
2.31%
3 года*
6.07%
5 лет*
3.89%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFUT и IBHE


2026 (YTD)20252024
MFUT
Cambria Chesapeake Pure Trend ETF
22.38%-1.83%-16.68%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
0.00%4.45%4.11%

Correlation

The correlation between MFUT and IBHE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2024 г.

0.06

The correlation between MFUT and IBHE shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cambria Chesapeake Pure Trend ETF

iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

Доходность на риск

MFUT vs. IBHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MFUT
Ранг доходности на риск MFUT: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUT: 7272
Ранг коэф-та Мартина

IBHE
Ранг доходности на риск IBHE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFUT c IBHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MFUTIBHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

2.19

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

12.78

-8.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.37

63.40

-50.03

MFUT vs. IBHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFUT на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBHE равному 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFUT и IBHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MFUTIBHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

3.51

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.41

-0.40

Просадки

Сравнение просадок MFUT и IBHE

Максимальная просадка MFUT за все время составила -29.28%, что больше максимальной просадки IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUT и IBHE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MFUTIBHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.28%

-26.91%

-2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-0.22%

-9.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

0.00%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.60%

-1.42%

-15.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

0.05%

+2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности MFUT и IBHE

Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MFUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MFUTIBHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

0.00%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

0.39%

+12.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.47%

0.78%

+13.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.38%

4.87%

+8.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.38%

11.53%

+1.85%

Сравнение комиссий MFUT и IBHE

MFUT берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии IBHE в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MFUT и IBHE

MFUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
2.29%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%
MFUT
Cambria Chesapeake Pure Trend ETF
0.00%0.00%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MFUT and IBHE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFUT has higher volatility (3.55%) compared to IBHE (0.00%). In terms of maximum drawdown, MFUT dropped -29.28% vs IBHE's -26.91%.

On 1-year performance, MFUT leads with 38.04% vs 2.31% for IBHE. On fees, IBHE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IBHE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MFUT has performed better with a 38.04% return vs 2.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBHE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.18% for MFUT.

IBHE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.00% for MFUT.

MFUT is categorized as Systematic Trend, while IBHE is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Cambria and iShares. Their fees differ too: 1.18% for MFUT and 0.35% for IBHE.

IBHE currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFUT и IBHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор