Сравнение MFUT с IBHE
MFUT (Cambria Chesapeake Pure Trend ETF) and IBHE (iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF) are both exchange-traded funds - MFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Cambria, while IBHE is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. MFUT is actively managed, while IBHE is passively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. MFUT charges 1.18%/yr vs 0.35%/yr for IBHE.
Доходность
Сравнение доходности MFUT и IBHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFUT
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -1.93%
- 6 месяцев
- 6.74%
- С начала года
- 15.13%
- 1 год
- 26.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBHE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFUT и IBHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 15.13% | -1.83% | -16.64% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 4.45% | 4.14% |
Correlation
The correlation between MFUT and IBHE is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2024 г. | 0.06 |
The correlation between MFUT and IBHE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFUT vs. IBHE — Ранг доходности на риск
MFUT
IBHE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MFUT c IBHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFUT | IBHE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFUT и IBHE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFUT | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.28% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.01% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFUT и IBHE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFUT | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.53% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.65% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.65% | — | — |
Сравнение комиссий MFUT и IBHE
MFUT берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии IBHE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFUT и IBHE
Ни MFUT, ни IBHE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 1.87% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MFUT and IBHE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBHE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBHE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.18% for MFUT.
IBHE has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.00% for MFUT.
MFUT is categorized as Systematic Trend, while IBHE is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Cambria and iShares. Their fees differ too: 1.18% for MFUT and 0.35% for IBHE.
Подберите оптимальное распределение для MFUT и IBHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор