Сравнение MFUT с GVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) и Cambria Global Value ETF (GVAL).
MFUT и GVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFUT - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 28 мая 2024 г.. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MFUT и GVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFUT и GVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 7.52% | -1.83% | -16.68% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 5.70% | 55.87% | -2.82% |
Доходность по периодам
С начала года, MFUT показывает доходность 7.52%, что значительно выше, чем у GVAL с доходностью 5.70%.
MFUT
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 7.52%
- 6 месяцев
- 13.12%
- 1 год
- 12.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GVAL
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 14.74%
- 1 год
- 38.86%
- 3 года*
- 23.32%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFUT и GVAL
MFUT берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии GVAL в 0.66%.
Доходность на риск
MFUT vs. GVAL — Ранг доходности на риск
MFUT
GVAL
Сравнение MFUT c GVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFUT | GVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 2.26 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 2.90 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.47 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 3.32 | -1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | 12.67 | -10.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFUT | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 2.26 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.32 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между MFUT и GVAL составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFUT и GVAL
MFUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 3.06% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок MFUT и GVAL
Максимальная просадка MFUT за все время составила -29.28%, что меньше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUT и GVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFUT | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.28% | -46.82% | +17.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -11.50% | +2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.06% | -7.55% | -4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.71% | -14.04% | -3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 3.02% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFUT и GVAL
Текущая волатильность для Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) составляет 4.82%, в то время как у Cambria Global Value ETF (GVAL) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что MFUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFUT | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 8.03% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 11.33% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 17.32% | -2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 18.31% | -4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.54% | 19.18% | -5.64% |