PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MFUT с GVAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MFUT и GVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFUT и GVAL


2026 (YTD)20252024
MFUT
Cambria Chesapeake Pure Trend ETF
7.52%-1.83%-16.68%
GVAL
Cambria Global Value ETF
5.70%55.87%-2.82%

Доходность по периодам

С начала года, MFUT показывает доходность 7.52%, что значительно выше, чем у GVAL с доходностью 5.70%.


MFUT

1 день
0.92%
1 месяц
-3.38%
С начала года
7.52%
6 месяцев
13.12%
1 год
12.86%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GVAL

1 день
3.01%
1 месяц
-6.45%
С начала года
5.70%
6 месяцев
14.74%
1 год
38.86%
3 года*
23.32%
5 лет*
13.26%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cambria Chesapeake Pure Trend ETF

Cambria Global Value ETF

Сравнение комиссий MFUT и GVAL

MFUT берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии GVAL в 0.66%.


Доходность на риск

MFUT vs. GVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MFUT
Ранг доходности на риск MFUT: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUT: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUT: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUT: 3030
Ранг коэф-та Мартина

GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFUT c GVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MFUTGVALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

2.26

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

2.90

-1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.47

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

3.32

-1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.59

12.67

-10.08

MFUT vs. GVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFUT на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа GVAL равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFUT и GVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MFUTGVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

2.26

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.32

-0.82

Корреляция

Корреляция между MFUT и GVAL составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MFUT и GVAL

MFUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFUT
Cambria Chesapeake Pure Trend ETF
0.00%0.00%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GVAL
Cambria Global Value ETF
3.06%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%

Просадки

Сравнение просадок MFUT и GVAL

Максимальная просадка MFUT за все время составила -29.28%, что меньше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUT и GVAL.


Загрузка...

Показатели просадок


MFUTGVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.28%

-46.82%

+17.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-11.50%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.06%

-7.55%

-4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.71%

-14.04%

-3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

3.02%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности MFUT и GVAL

Текущая волатильность для Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) составляет 4.82%, в то время как у Cambria Global Value ETF (GVAL) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что MFUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MFUTGVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

8.03%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

11.33%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

17.32%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

18.31%

-4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.54%

19.18%

-5.64%