Сравнение MFUT с FFUT
MFUT (Cambria Chesapeake Pure Trend ETF) and FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. MFUT charges 1.18%/yr vs 0.80%/yr for FFUT.
Доходность
Сравнение доходности MFUT и FFUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFUT показывает доходность 22.38%, что значительно выше, чем у FFUT с доходностью 12.74%.
MFUT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 22.38%
- 6 месяцев
- 26.08%
- 1 год
- 38.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFUT
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 12.74%
- 6 месяцев
- 14.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFUT и FFUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 22.38% | 12.56% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 12.74% | 8.26% |
Correlation
The correlation between MFUT and FFUT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFUT vs. FFUT — Ранг доходности на риск
MFUT
FFUT
Сравнение MFUT c FFUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFUT | FFUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFUT | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 2.01 | -2.00 |
Просадки
Сравнение просадок MFUT и FFUT
Максимальная просадка MFUT за все время составила -29.28%, что больше максимальной просадки FFUT в -2.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUT и FFUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFUT | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.28% | -2.84% | -26.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.90% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.60% | -0.88% | -15.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFUT и FFUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFUT | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.47% | 11.17% | +3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 11.17% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.38% | 11.17% | +2.21% |
Сравнение комиссий MFUT и FFUT
MFUT берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии FFUT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFUT и FFUT
MFUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFUT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.85% | 2.09% | 0.00% |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 0.00% | 0.00% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
MFUT and FFUT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FFUT is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FFUT is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.18% for MFUT.
FFUT has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.00% for MFUT.
They also come from different issuers: Cambria and Fidelity. Their fees differ too: 1.18% for MFUT and 0.80% for FFUT.
Подберите оптимальное распределение для MFUT и FFUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор