Сравнение MFUT с GMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM).
MFUT и GMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFUT - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 28 мая 2024 г.. GMOM - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MFUT и GMOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFUT и GMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 8.40% | -1.83% | -16.68% |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 8.03% | 20.63% | 0.17% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MFUT показывает доходность 8.40%, а GMOM немного ниже – 8.03%.
MFUT
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 13.70%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMOM
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 28.42%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 7.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFUT и GMOM
MFUT берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии GMOM в 0.96%.
Доходность на риск
MFUT vs. GMOM — Ранг доходности на риск
MFUT
GMOM
Сравнение MFUT c GMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFUT | GMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.81 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 2.39 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.36 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.74 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 11.60 | -8.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFUT | GMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.81 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 0.48 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между MFUT и GMOM составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFUT и GMOM
MFUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 1.63% | 3.01% | 2.16% | 3.63% | 2.52% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок MFUT и GMOM
Максимальная просадка MFUT за все время составила -29.28%, что больше максимальной просадки GMOM в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUT и GMOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFUT | GMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.28% | -25.03% | -4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -10.54% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.34% | -5.18% | -6.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.70% | -7.89% | -9.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 2.49% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFUT и GMOM
Текущая волатильность для Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) составляет 4.21%, в то время как у Cambria Global Momentum ETF (GMOM) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что MFUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFUT | GMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 5.95% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 11.87% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 15.80% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 14.51% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.54% | 12.76% | +0.78% |