PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFUT с GAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFUT с GAA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MFUT (Cambria Chesapeake Pure Trend ETF) and GAA (Cambria Global Asset Allocation ETF) are both exchange-traded funds - MFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Cambria, while GAA is a Diversified Portfolio fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past year, MFUT returned 38.04% vs 22.62% for GAA. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. MFUT charges 1.18%/yr vs 0.41%/yr for GAA.

Доходность

Сравнение доходности MFUT и GAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFUT показывает доходность 22.38%, что значительно выше, чем у GAA с доходностью 9.39%.

MFUT

1 день
0.45%
1 месяц
4.71%
С начала года
22.38%
6 месяцев
26.08%
1 год
38.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GAA

1 день
-0.66%
1 месяц
1.35%
С начала года
9.39%
6 месяцев
11.23%
1 год
22.62%
3 года*
14.43%
5 лет*
6.37%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFUT и GAA

2026 (YTD)20252024
MFUT
Cambria Chesapeake Pure Trend ETF		22.38%-1.83%-16.68%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		9.39%18.76%1.88%

Correlation

The correlation between MFUT and GAA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2024 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Chesapeake Pure Trend ETF

Cambria Global Asset Allocation ETF

Часто сравнивают с MFUT:
MFUT с HFMFMFUT с IMFMFUT с SDMFMFUT с DBMFMFUT с GXDWMFUT с CTAMFUT с ASMF
Часто сравнивают с GAA:
GAA с TRTYGAA с AOAGAA с VSMGXGAA с OCIOGAA с EAOMGAA с MDIVGAA с SWOBX

Доходность на риск

MFUT vs. GAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFUT
Ранг доходности на риск MFUT: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
GAA
Ранг доходности на риск GAA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFUT c GAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFUTGAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.48

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.50

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.46

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

3.93

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.37

15.04

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFUT vs. GAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFUT на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAA равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFUT и GAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFUTGAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.48

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.63

-0.63

Просадки

Сравнение просадок MFUT и GAA

Максимальная просадка MFUT за все время составила -29.28%, что больше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUT и GAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFUTGAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.28%

-26.57%

-2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-5.78%

-3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.66%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.60%

-3.85%

-12.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

1.51%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности MFUT и GAA

Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что MFUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFUTGAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

2.60%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

7.41%

+5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.47%

9.19%

+5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.38%

11.28%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.38%

11.09%

+2.29%

Сравнение комиссий MFUT и GAA

MFUT берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFUT и GAA

MFUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		3.59%4.24%3.88%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.01%2.36%2.82%2.49%
MFUT
Cambria Chesapeake Pure Trend ETF		0.00%0.00%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MFUT and GAA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFUT has higher volatility (3.55%) compared to GAA (2.60%). In terms of maximum drawdown, MFUT dropped -29.28% vs GAA's -26.57%.

On 1-year performance, MFUT leads with 38.04% vs 22.62% for GAA. On fees, GAA is cheaper at 0.41% per year. On volatility, GAA has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MFUT has performed better with a 38.04% return vs 22.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GAA is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 1.18% for MFUT.

GAA has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 0.00% for MFUT.

MFUT is categorized as Systematic Trend, while GAA is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 1.18% for MFUT and 0.41% for GAA.

MFUT currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFUT и GAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор