Сравнение MFUT с GAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA).
MFUT и GAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFUT - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 28 мая 2024 г.. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MFUT и GAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFUT и GAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 8.40% | -1.83% | -16.68% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 4.83% | 18.76% | 1.88% |
Доходность по периодам
С начала года, MFUT показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у GAA с доходностью 4.83%.
MFUT
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 13.70%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GAA
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFUT и GAA
MFUT берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.
Доходность на риск
MFUT vs. GAA — Ранг доходности на риск
MFUT
GAA
Сравнение MFUT c GAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFUT | GAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 2.03 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 2.70 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.38 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.87 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 11.69 | -8.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFUT | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 2.03 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 0.61 | -1.08 |
Корреляция
Корреляция между MFUT и GAA составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFUT и GAA
MFUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.74% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок MFUT и GAA
Максимальная просадка MFUT за все время составила -29.28%, что больше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUT и GAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFUT | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.28% | -26.57% | -2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -7.18% | -2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.34% | -3.40% | -7.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.70% | -3.90% | -13.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 1.76% | +3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFUT и GAA
Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что MFUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFUT | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 3.81% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 7.24% | +5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 10.34% | +4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 11.27% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.54% | 11.05% | +2.49% |