Сравнение MFUT с CAOS
MFUT (Cambria Chesapeake Pure Trend ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - MFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Cambria, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past year, MFUT returned 38.04% vs 1.88% for CAOS. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. MFUT charges 1.18%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности MFUT и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFUT показывает доходность 22.38%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.82%.
MFUT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 22.38%
- 6 месяцев
- 26.08%
- 1 год
- 38.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 1.88%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFUT и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 22.38% | -1.83% | -16.68% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.82% | 2.55% | 3.77% |
Correlation
The correlation between MFUT and CAOS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2024 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFUT vs. CAOS — Ранг доходности на риск
MFUT
CAOS
Сравнение MFUT c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFUT | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.26 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | 2.49 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.37 | 6.22 | +7.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFUT | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | 1.24 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 1.21 | -1.21 |
Просадки
Сравнение просадок MFUT и CAOS
Максимальная просадка MFUT за все время составила -29.28%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUT и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFUT | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.28% | -3.60% | -25.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -0.76% | -8.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -1.07% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.60% | -0.90% | -15.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 0.30% | +2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFUT и CAOS
Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что MFUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFUT | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 0.26% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 1.03% | +11.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.47% | 1.52% | +12.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 4.26% | +9.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.38% | 4.26% | +9.12% |
Сравнение комиссий MFUT и CAOS
MFUT берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFUT и CAOS
Ни MFUT, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 0.00% | 0.00% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
MFUT and CAOS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFUT has higher volatility (3.55%) compared to CAOS (0.26%). In terms of maximum drawdown, MFUT dropped -29.28% vs CAOS's -3.60%.
On 1-year performance, MFUT leads with 38.04% vs 1.88% for CAOS. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MFUT has performed better with a 38.04% return vs 1.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.18% for MFUT.
MFUT and CAOS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MFUT is categorized as Systematic Trend, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Cambria and Alpha Architect. Their fees differ too: 1.18% for MFUT and 0.63% for CAOS.
MFUT currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFUT и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор