PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MFUS с FITZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MFUS и FITZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


MFUS

1 день
-2.17%
1 месяц
1.19%
С начала года
14.06%
6 месяцев
14.00%
1 год
26.47%
3 года*
21.25%
5 лет*
12.37%
10 лет*

FITZ

1 день
-2.89%
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFUS и FITZ


Correlation

The correlation between MFUS and FITZ is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF

Доходность на риск

MFUS vs. FITZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 8585
Ранг коэф-та Мартина

FITZ
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFUS c FITZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MFUSFITZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.05

MFUS vs. FITZ - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MFUSFITZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

-5.11

+5.88

Просадки

Сравнение просадок MFUS и FITZ

Максимальная просадка MFUS за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки FITZ в -4.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUS и FITZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MFUSFITZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-4.81%

-30.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-4.81%

+2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-1.70%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности MFUS и FITZ


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MFUSFITZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

18.34%

-7.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

18.34%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

18.34%

-0.98%

Сравнение комиссий MFUS и FITZ

MFUS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FITZ в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MFUS и FITZ

Дивидендная доходность MFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как FITZ не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FITZ
Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF
1.38%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%

Часто задаваемые вопросы


MFUS and FITZ have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MFUS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MFUS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for FITZ.

MFUS has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.00% for FITZ.

They also come from different issuers: PIMCO and Nicholas. Their fees differ too: 0.30% for MFUS and 0.75% for FITZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFUS и FITZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор