Сравнение MFUS с FITZ
MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) and FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. MFUS is passively managed, while FITZ is actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. MFUS charges 0.30%/yr vs 0.75%/yr for FITZ.
Доходность
Сравнение доходности MFUS и FITZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFUS
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 14.06%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 21.25%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- —
FITZ
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFUS и FITZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | -1.21% |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | -4.50% |
Correlation
The correlation between MFUS and FITZ is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFUS vs. FITZ — Ранг доходности на риск
MFUS
FITZ
Сравнение MFUS c FITZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFUS | FITZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.05 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFUS | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | -5.11 | +5.88 |
Просадки
Сравнение просадок MFUS и FITZ
Максимальная просадка MFUS за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки FITZ в -4.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUS и FITZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFUS | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -4.81% | -30.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -4.81% | +2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -1.70% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFUS и FITZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFUS | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 18.34% | -7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 18.34% | -3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 18.34% | -0.98% |
Сравнение комиссий MFUS и FITZ
MFUS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FITZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFUS и FITZ
Дивидендная доходность MFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как FITZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 1.38% | 1.54% | 1.45% | 1.96% | 2.07% | 1.35% | 1.72% | 1.89% | 1.69% | 1.01% |
Часто задаваемые вопросы
MFUS and FITZ have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MFUS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFUS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for FITZ.
MFUS has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.00% for FITZ.
They also come from different issuers: PIMCO and Nicholas. Their fees differ too: 0.30% for MFUS and 0.75% for FITZ.
Подберите оптимальное распределение для MFUS и FITZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор