Сравнение FITZ с GIAX
FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) and GIAX (Nicholas Global Equity and Income ETF) are both exchange-traded funds - FITZ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Nicholas, while GIAX is a Derivative Income fund actively managed by Nicholas. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FITZ charges 0.75%/yr vs 0.97%/yr for GIAX.
Доходность
Сравнение доходности FITZ и GIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FITZ
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GIAX
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 15.63%
- 6 месяцев
- 13.33%
- 1 год
- 21.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FITZ и GIAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | -5.35% |
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | -2.31% |
Correlation
The correlation between FITZ and GIAX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FITZ vs. GIAX — Ранг доходности на риск
FITZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GIAX
Сравнение FITZ c GIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ) и Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FITZ | GIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FITZ и GIAX
Максимальная просадка FITZ за все время составила -6.70%, что меньше максимальной просадки GIAX в -20.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITZ и GIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FITZ | GIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.70% | -20.38% | +13.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.70% | -8.05% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -3.07% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FITZ и GIAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FITZ | GIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 23.34% | -6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 22.07% | -4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 22.07% | -4.78% |
Сравнение комиссий FITZ и GIAX
FITZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GIAX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITZ и GIAX
FITZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 25.36% | 25.62% | 10.58% |
Часто задаваемые вопросы
FITZ and GIAX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FITZ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FITZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for GIAX.
GIAX has the higher dividend yield at 25.36%, compared with 0.00% for FITZ.
FITZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while GIAX is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for FITZ and 0.97% for GIAX.
Подберите оптимальное распределение для FITZ и GIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор