Сравнение FITZ с GIAX
FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) and GIAX (Nicholas Global Equity and Income ETF) are both exchange-traded funds - FITZ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Nicholas, while GIAX is a Derivative Income fund actively managed by Nicholas. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FITZ charges 0.75%/yr vs 0.97%/yr for GIAX.
Доходность
Сравнение доходности FITZ и GIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FITZ
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GIAX
- 1 день
- -4.24%
- 1 месяц
- -9.44%
- 6 месяцев
- 3.65%
- С начала года
- 7.71%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FITZ и GIAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | -1.88% |
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | -9.00% |
Correlation
The correlation between FITZ and GIAX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FITZ vs. GIAX — Ранг доходности на риск
FITZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GIAX
Сравнение FITZ c GIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ) и Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FITZ | GIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FITZ и GIAX
Максимальная просадка FITZ за все время составила -7.37%, что меньше максимальной просадки GIAX в -20.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITZ и GIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FITZ | GIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.37% | -20.38% | +13.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -14.34% | +11.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -3.26% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FITZ и GIAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FITZ | GIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57% | 24.32% | -8.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 22.31% | -6.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.57% | 22.31% | -6.74% |
Сравнение комиссий FITZ и GIAX
FITZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GIAX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITZ и GIAX
FITZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 26.80% | 25.62% | 10.58% |
Часто задаваемые вопросы
FITZ and GIAX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FITZ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FITZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for GIAX.
GIAX has the higher dividend yield at 26.80%, compared with 0.00% for FITZ.
FITZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while GIAX is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for FITZ and 0.97% for GIAX.
Подберите оптимальное распределение для FITZ и GIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор