PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FITZ с GIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FITZ с GIAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) and GIAX (Nicholas Global Equity and Income ETF) are both exchange-traded funds - FITZ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Nicholas, while GIAX is a Derivative Income fund actively managed by Nicholas. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. FITZ charges 0.75%/yr vs 0.97%/yr for GIAX.

Доходность

Сравнение доходности FITZ и GIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ) и Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FITZ

1 день
-0.95%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GIAX

1 день
-2.89%
1 месяц
12.88%
С начала года
22.12%
6 месяцев
19.89%
1 год
31.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FITZ и GIAX

2026 (YTD)
FITZ
Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF		-1.46%
GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF		1.45%

Correlation

The correlation between FITZ and GIAX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF

Nicholas Global Equity and Income ETF

Часто сравнивают с FITZ:
FITZ с QUSFITZ с BLOXFITZ с CCORFITZ с DARPFITZ с GRWFITZ с RFDAFITZ с NACP
Часто сравнивают с GIAX:
GIAX с QQQIGIAX с BTCIGIAX с SPYGIAX с XPAYGIAX с AIPIGIAX с FIAXGIAX с QDTE

Доходность на риск

FITZ vs. GIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FITZ
GIAX
Ранг доходности на риск GIAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITZ c GIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ) и Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FITZ vs. GIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FITZGIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-6.98

0.97

-7.96

Просадки

Сравнение просадок FITZ и GIAX

Максимальная просадка FITZ за все время составила -1.77%, что меньше максимальной просадки GIAX в -20.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITZ и GIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FITZGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.77%

-20.38%

+18.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-2.89%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-2.99%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.07%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FITZ и GIAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FITZGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.06%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

19.80%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

21.77%

-11.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.00%

21.46%

-11.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.00%

21.46%

-11.46%

Сравнение комиссий FITZ и GIAX

FITZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GIAX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITZ и GIAX

FITZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.33%.

ПозицияTTM20252024
FITZ
Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF		0.00%0.00%0.00%
GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF		22.33%25.62%10.58%

Часто задаваемые вопросы

FITZ and GIAX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FITZ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FITZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for GIAX.

GIAX has the higher dividend yield at 22.33%, compared with 0.00% for FITZ.

FITZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while GIAX is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for FITZ and 0.97% for GIAX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FITZ и GIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор