Сравнение MFUS с FDVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV).
MFUS и FDVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFUS - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. FDVV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Core Dividend Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MFUS и FDVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFUS и FDVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 3.90% | 16.02% | 20.17% | 12.19% | -5.82% | 24.10% | 10.64% | 26.17% | -7.30% | 11.20% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | -1.50% | 17.08% | 21.81% | 18.00% | -4.21% | 29.24% | 2.80% | 24.07% | -1.26% | 9.75% |
Доходность по периодам
С начала года, MFUS показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью -1.50%.
MFUS
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 5.07%
- 1 год
- 18.98%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- —
FDVV
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 15.18%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFUS и FDVV
MFUS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.
Доходность на риск
MFUS vs. FDVV — Ранг доходности на риск
MFUS
FDVV
Сравнение MFUS c FDVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFUS | FDVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.00 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.44 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.23 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 5.34 | +2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFUS | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.00 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.87 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.74 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между MFUS и FDVV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFUS и FDVV
Дивидендная доходность MFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности FDVV в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 1.52% | 1.54% | 1.45% | 1.96% | 2.07% | 1.35% | 1.72% | 1.89% | 1.69% | 1.01% | 0.00% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 2.99% | 2.89% | 2.94% | 3.77% | 3.44% | 2.70% | 3.19% | 3.93% | 4.05% | 3.66% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок MFUS и FDVV
Максимальная просадка MFUS за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUS и FDVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFUS | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -40.25% | +5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -12.34% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.22% | -20.18% | +1.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -6.78% | +3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -3.85% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.84% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFUS и FDVV
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV) имеют волатильность 4.35% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFUS | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 4.47% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 7.68% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.84% | 15.32% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.07% | 14.74% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 17.08% | +0.37% |