Сравнение MFUS с DFUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS).
MFUS и DFUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFUS - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. DFUS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MFUS и DFUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFUS и DFUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 3.90% | 16.02% | 20.17% | 12.19% | -5.82% | 6.75% |
DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | -3.43% | 17.46% | 24.34% | 26.36% | -18.34% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, MFUS показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у DFUS с доходностью -3.43%.
MFUS
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 5.07%
- 1 год
- 18.98%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- —
DFUS
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- 18.82%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFUS и DFUS
MFUS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.11%.
Доходность на риск
MFUS vs. DFUS — Ранг доходности на риск
MFUS
DFUS
Сравнение MFUS c DFUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFUS | DFUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.02 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.55 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.57 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 7.36 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFUS | DFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.02 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.62 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между MFUS и DFUS составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFUS и DFUS
Дивидендная доходность MFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности DFUS в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 1.52% | 1.54% | 1.45% | 1.96% | 2.07% | 1.35% | 1.72% | 1.89% | 1.69% | 1.01% |
DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | 0.96% | 0.88% | 1.04% | 1.33% | 1.48% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MFUS и DFUS
Максимальная просадка MFUS за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUS и DFUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFUS | DFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -24.62% | -10.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -12.31% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -5.56% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -6.00% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.62% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFUS и DFUS
Текущая волатильность для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) составляет 4.35%, в то время как у Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что MFUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFUS | DFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 5.48% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 9.80% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.84% | 18.54% | -2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.07% | 17.37% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 17.37% | +0.08% |