Сравнение MFUS с BBHL
MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) and BBHL (BBH Select Large Cap ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - MFUS tracks the RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index while BBHL tracks the Actively Managed. Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFUS charges 0.30%/yr vs 0.71%/yr for BBHL.
Доходность
Сравнение доходности MFUS и BBHL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFUS показывает доходность 16.59%, что значительно выше, чем у BBHL с доходностью 6.39%.
MFUS
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 16.59%
- 6 месяцев
- 16.69%
- 1 год
- 28.65%
- 3 года*
- 22.52%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- —
BBHL
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 4.01%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFUS и BBHL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 16.59% | 3.65% |
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 6.39% | 2.72% |
Correlation
The correlation between MFUS and BBHL is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFUS vs. BBHL — Ранг доходности на риск
MFUS
BBHL
Сравнение MFUS c BBHL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и BBH Select Large Cap ETF (BBHL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFUS | BBHL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFUS | BBHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.41 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок MFUS и BBHL
Максимальная просадка MFUS за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки BBHL в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUS и BBHL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFUS | BBHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -11.99% | -23.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -2.98% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFUS и BBHL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFUS | BBHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.71% | 12.71% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 12.71% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 12.71% | +4.64% |
Сравнение комиссий MFUS и BBHL
MFUS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BBHL в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFUS и BBHL
Дивидендная доходность MFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, тогда как BBHL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 1.35% | 1.54% | 1.45% | 1.96% | 2.07% | 1.35% | 1.72% | 1.89% | 1.69% | 1.01% |
Часто задаваемые вопросы
MFUS and BBHL have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MFUS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFUS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.71% for BBHL.
MFUS has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.00% for BBHL.
MFUS tracks RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index, while BBHL tracks Actively Managed. They also come from different issuers: PIMCO and BBH. Their fees differ too: 0.30% for MFUS and 0.71% for BBHL.
Подберите оптимальное распределение для MFUS и BBHL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор