Сравнение MFUL с PWS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mindful Conservative ETF (MFUL) и Pacer WealthShield ETF (PWS).
MFUL и PWS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFUL - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. PWS - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer WealthShield Index. Фонд был запущен 11 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности MFUL и PWS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFUL и PWS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MFUL Mindful Conservative ETF | -0.53% | 4.51% | 5.36% | 2.24% | -12.46% | -1.61% |
PWS Pacer WealthShield ETF | -0.91% | 8.05% | 14.01% | -3.58% | -12.10% | -4.51% |
Доходность по периодам
С начала года, MFUL показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у PWS с доходностью -0.91%.
MFUL
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PWS
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFUL и PWS
MFUL берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PWS в 0.60%.
Доходность на риск
MFUL vs. PWS — Ранг доходности на риск
MFUL
PWS
Сравнение MFUL c PWS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mindful Conservative ETF (MFUL) и Pacer WealthShield ETF (PWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFUL | PWS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.47 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 0.73 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.09 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.03 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 2.75 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFUL | PWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.47 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.31 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между MFUL и PWS составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFUL и PWS
Дивидендная доходность MFUL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности PWS в 1.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFUL Mindful Conservative ETF | 3.13% | 3.31% | 2.59% | 5.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWS Pacer WealthShield ETF | 1.47% | 1.59% | 1.33% | 2.21% | 1.45% | 0.94% | 0.53% | 1.77% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок MFUL и PWS
Максимальная просадка MFUL за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки PWS в -24.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUL и PWS.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFUL | PWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.41% | -24.93% | +8.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.77% | -6.15% | +2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -4.70% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -9.20% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 2.31% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFUL и PWS
Текущая волатильность для Mindful Conservative ETF (MFUL) составляет 1.89%, в то время как у Pacer WealthShield ETF (PWS) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что MFUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFUL | PWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.89% | 3.85% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.10% | 9.84% | -6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.75% | 11.76% | -7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.22% | 12.11% | -7.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.22% | 14.51% | -10.29% |