PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MFUL с PWS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MFUL и PWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mindful Conservative ETF (MFUL) и Pacer WealthShield ETF (PWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFUL и PWS


2026 (YTD)20252024202320222021
MFUL
Mindful Conservative ETF
-0.53%4.51%5.36%2.24%-12.46%-1.61%
PWS
Pacer WealthShield ETF
-0.91%8.05%14.01%-3.58%-12.10%-4.51%

Доходность по периодам

С начала года, MFUL показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у PWS с доходностью -0.91%.


MFUL

1 день
0.74%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
-0.41%
1 год
3.24%
3 года*
3.76%
5 лет*
10 лет*

PWS

1 день
0.28%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
0.33%
1 год
5.43%
3 года*
7.38%
5 лет*
1.86%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Mindful Conservative ETF

Pacer WealthShield ETF

Сравнение комиссий MFUL и PWS

MFUL берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PWS в 0.60%.


Доходность на риск

MFUL vs. PWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MFUL
Ранг доходности на риск MFUL: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUL: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUL: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUL: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUL: 3636
Ранг коэф-та Мартина

PWS
Ранг доходности на риск PWS: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWS: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWS: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWS: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWS: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFUL c PWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mindful Conservative ETF (MFUL) и Pacer WealthShield ETF (PWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MFULPWSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.47

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

0.73

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.09

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.03

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.33

2.75

+0.58

MFUL vs. PWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFUL на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа PWS равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFUL и PWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MFULPWSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.47

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.31

-0.50

Корреляция

Корреляция между MFUL и PWS составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MFUL и PWS

Дивидендная доходность MFUL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности PWS в 1.47%


TTM20252024202320222021202020192018
MFUL
Mindful Conservative ETF
3.13%3.31%2.59%5.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
PWS
Pacer WealthShield ETF
1.47%1.59%1.33%2.21%1.45%0.94%0.53%1.77%1.16%

Просадки

Сравнение просадок MFUL и PWS

Максимальная просадка MFUL за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки PWS в -24.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUL и PWS.


Загрузка...

Показатели просадок


MFULPWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.41%

-24.93%

+8.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.77%

-6.15%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-4.70%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-9.20%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

2.31%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MFUL и PWS

Текущая волатильность для Mindful Conservative ETF (MFUL) составляет 1.89%, в то время как у Pacer WealthShield ETF (PWS) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что MFUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MFULPWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

3.85%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.10%

9.84%

-6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.75%

11.76%

-7.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.22%

12.11%

-7.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.22%

14.51%

-10.29%