PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFUL с PWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFUL с PWS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MFUL (Mindful Conservative ETF) and PWS (Pacer WealthShield ETF) are both Diversified Portfolio funds. MFUL is actively managed, while PWS is passively managed. Over the past 3 years, MFUL returned 4.96%/yr vs 7.37%/yr for PWS. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFUL charges 1.10%/yr vs 0.60%/yr for PWS.

Доходность

Сравнение доходности MFUL и PWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mindful Conservative ETF (MFUL) и Pacer WealthShield ETF (PWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFUL показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у PWS с доходностью -2.18%.

MFUL

1 день
-0.28%
1 месяц
1.45%
С начала года
3.28%
6 месяцев
3.33%
1 год
7.13%
3 года*
4.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

PWS

1 день
1.03%
1 месяц
-0.99%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
-3.95%
1 год
7.28%
3 года*
7.37%
5 лет*
0.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFUL и PWS

2026 (YTD)20252024202320222021
MFUL
Mindful Conservative ETF		3.28%4.51%5.36%2.24%-12.46%-1.61%
PWS
Pacer WealthShield ETF		-2.18%8.05%14.01%-3.58%-12.10%-4.51%

Correlation

The correlation between MFUL and PWS is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г.

0.51

The correlation between MFUL and PWS shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MFUL и PWS

Секторы
MFUL
PWS

Технологии

25.8%
20.6%

Финансовые услуги

10.7%

-

Промышленность

9.9%
19.0%

Потребительский циклический сектор

8.7%
19.7%

Коммуникационные услуги

8.4%
0.2%

Здравоохранение

8.4%
39.6%

Энергетика

8.0%
0.0%

Потребительский защитный сектор

6.7%

-

Коммунальные услуги

5.5%
0.8%

Сырьевые материалы

5.5%

-

Недвижимость

2.4%

-

Технологии

MFUL
25.8%
PWS
20.6%

Финансовые услуги

MFUL
10.7%
PWS

-

Промышленность

MFUL
9.9%
PWS
19.0%

Потребительский циклический сектор

MFUL
8.7%
PWS
19.7%

Коммуникационные услуги

MFUL
8.4%
PWS
0.2%

Здравоохранение

MFUL
8.4%
PWS
39.6%

Энергетика

MFUL
8.0%
PWS
0.0%

Потребительский защитный сектор

MFUL
6.7%
PWS

-

Коммунальные услуги

MFUL
5.5%
PWS
0.8%

Сырьевые материалы

MFUL
5.5%
PWS

-

Недвижимость

MFUL
2.4%
PWS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mindful Conservative ETF

Pacer WealthShield ETF

Часто сравнивают с MFUL:
MFUL с AVUVMFUL с RAAMFUL с MDIVMFUL с TSPXMFUL с USAFMFUL с DBMFMFUL с CGBL
Часто сравнивают с PWS:
PWS с HGERPWS с VOOPWS с ACIOPWS с SPYPWS с FDFIXPWS с DDXPWS с SPYM

Доходность на риск

MFUL vs. PWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFUL
Ранг доходности на риск MFUL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUL: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUL: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PWS
Ранг доходности на риск PWS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWS: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWS: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWS: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFUL c PWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mindful Conservative ETF (MFUL) и Pacer WealthShield ETF (PWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFULPWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
0.64

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
0.96

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.12

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

1.06

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.24

2.64

+5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFUL vs. PWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFUL на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа PWS равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFUL и PWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFULPWSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

0.64

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.29

-0.28

Просадки

Сравнение просадок MFUL и PWS

Максимальная просадка MFUL за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки PWS в -24.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUL и PWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFULPWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.41%

-24.93%

+8.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-6.88%

+3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.74%

-10.47%

+5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-5.92%

+5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-9.11%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

2.76%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности MFUL и PWS

Текущая волатильность для Mindful Conservative ETF (MFUL) составляет 1.46%, в то время как у Pacer WealthShield ETF (PWS) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что MFUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFULPWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

2.64%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

7.18%

-3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93%

11.47%

-7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.24%

11.93%

-7.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.24%

14.39%

-10.15%

Сравнение комиссий MFUL и PWS

MFUL берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PWS в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFUL и PWS

Дивидендная доходность MFUL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности PWS в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MFUL
Mindful Conservative ETF		3.01%3.31%2.59%5.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
PWS
Pacer WealthShield ETF		1.49%1.59%1.33%2.21%1.45%0.94%0.53%1.77%1.16%

Часто задаваемые вопросы

MFUL and PWS have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWS has higher volatility (2.64%) compared to MFUL (1.46%). In terms of maximum drawdown, MFUL dropped -16.41% vs PWS's -24.93%.

On 3-year performance, PWS leads with 7.37% vs 4.96% for MFUL. On fees, PWS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, MFUL has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PWS has performed better with a 7.37% return vs 4.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PWS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.10% for MFUL.

MFUL has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 1.49% for PWS.

They also come from different issuers: Mohr Funds and Pacer. Their fees differ too: 1.10% for MFUL and 0.60% for PWS.

MFUL currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFUL и PWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор