PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MFUL с PBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MFUL и PBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mindful Conservative ETF (MFUL) и PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFUL и PBL


2026 (YTD)2025202420232022
MFUL
Mindful Conservative ETF
-0.39%4.51%5.36%2.24%0.20%
PBL
PGIM Portfolio Ballast ETF
-2.53%12.35%16.70%14.28%-3.52%

Доходность по периодам

С начала года, MFUL показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у PBL с доходностью -2.53%.


MFUL

1 день
0.14%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
-0.43%
1 год
3.40%
3 года*
3.81%
5 лет*
10 лет*

PBL

1 день
0.46%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
-0.95%
1 год
12.25%
3 года*
12.16%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Mindful Conservative ETF

PGIM Portfolio Ballast ETF

Сравнение комиссий MFUL и PBL

MFUL берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PBL в 0.45%.


Доходность на риск

MFUL vs. PBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MFUL
Ранг доходности на риск MFUL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUL: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUL: 3232
Ранг коэф-та Мартина

PBL
Ранг доходности на риск PBL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFUL c PBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mindful Conservative ETF (MFUL) и PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MFULPBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.08

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.61

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.85

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.15

7.48

-4.33

MFUL vs. PBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFUL на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа PBL равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFUL и PBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MFULPBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.08

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

1.12

-1.31

Корреляция

Корреляция между MFUL и PBL составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MFUL и PBL

Дивидендная доходность MFUL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности PBL в 2.27%


TTM2025202420232022
MFUL
Mindful Conservative ETF
3.12%3.31%2.59%5.00%0.29%
PBL
PGIM Portfolio Ballast ETF
2.27%2.21%6.89%7.92%0.16%

Просадки

Сравнение просадок MFUL и PBL

Максимальная просадка MFUL за все время составила -16.41%, что больше максимальной просадки PBL в -11.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUL и PBL.


Загрузка...

Показатели просадок


MFULPBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.41%

-11.69%

-4.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.77%

-6.63%

+2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-4.04%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-1.70%

-8.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.63%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности MFUL и PBL

Текущая волатильность для Mindful Conservative ETF (MFUL) составляет 1.77%, в то время как у PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что MFUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MFULPBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

3.20%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.10%

6.85%

-3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.74%

11.36%

-6.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.22%

9.87%

-5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.22%

9.87%

-5.65%