Сравнение MFUL с PBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mindful Conservative ETF (MFUL) и PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL).
MFUL и PBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFUL - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. PBL - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MFUL и PBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFUL и PBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MFUL Mindful Conservative ETF | -0.39% | 4.51% | 5.36% | 2.24% | 0.20% |
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | -2.53% | 12.35% | 16.70% | 14.28% | -3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, MFUL показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у PBL с доходностью -2.53%.
MFUL
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBL
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -0.95%
- 1 год
- 12.25%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFUL и PBL
MFUL берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PBL в 0.45%.
Доходность на риск
MFUL vs. PBL — Ранг доходности на риск
MFUL
PBL
Сравнение MFUL c PBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mindful Conservative ETF (MFUL) и PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFUL | PBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.08 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.61 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.85 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | 7.48 | -4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFUL | PBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.08 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 1.12 | -1.31 |
Корреляция
Корреляция между MFUL и PBL составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFUL и PBL
Дивидендная доходность MFUL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности PBL в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MFUL Mindful Conservative ETF | 3.12% | 3.31% | 2.59% | 5.00% | 0.29% |
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | 2.27% | 2.21% | 6.89% | 7.92% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок MFUL и PBL
Максимальная просадка MFUL за все время составила -16.41%, что больше максимальной просадки PBL в -11.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUL и PBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFUL | PBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.41% | -11.69% | -4.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.77% | -6.63% | +2.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.00% | -4.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -1.70% | -8.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 1.63% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFUL и PBL
Текущая волатильность для Mindful Conservative ETF (MFUL) составляет 1.77%, в то время как у PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что MFUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFUL | PBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 3.20% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.10% | 6.85% | -3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.74% | 11.36% | -6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.22% | 9.87% | -5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.22% | 9.87% | -5.65% |