Сравнение MFUL с FXED
MFUL (Mindful Conservative ETF) and FXED (Sound Enhanced Fixed Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, MFUL returned 4.66%/yr vs 7.02%/yr for FXED. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. MFUL charges 1.10%/yr vs 2.33%/yr for FXED.
Доходность
Сравнение доходности MFUL и FXED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFUL показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у FXED с доходностью -0.31%.
MFUL
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXED
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFUL и FXED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MFUL Mindful Conservative ETF | 2.90% | 4.51% | 5.36% | 2.24% | -12.46% | -1.61% |
FXED Sound Enhanced Fixed Income ETF | -0.31% | 5.77% | 5.18% | 15.09% | -14.68% | 0.82% |
Correlation
The correlation between MFUL and FXED is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFUL vs. FXED — Ранг доходности на риск
MFUL
FXED
Сравнение MFUL c FXED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mindful Conservative ETF (MFUL) и Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFUL | FXED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.11 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 0.78 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | 2.06 | +4.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFUL и FXED
Максимальная просадка MFUL за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки FXED в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUL и FXED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFUL | FXED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.41% | -19.70% | +3.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.36% | -5.36% | +2.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.74% | -8.96% | +4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -2.17% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -4.74% | -4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 2.03% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFUL и FXED
Mindful Conservative ETF (MFUL) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что MFUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFUL | FXED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 1.65% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.58% | 5.30% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.22% | 6.81% | -2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.29% | 8.76% | -4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.29% | 8.56% | -4.27% |
Сравнение комиссий MFUL и FXED
MFUL берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии FXED в 2.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFUL и FXED
Дивидендная доходность MFUL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности FXED в 7.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FXED Sound Enhanced Fixed Income ETF | 7.15% | 6.96% | 6.70% | 5.65% | 5.94% | 4.59% |
MFUL Mindful Conservative ETF | 3.02% | 3.31% | 2.59% | 5.00% | 0.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MFUL and FXED have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFUL has higher volatility (1.83%) compared to FXED (1.65%). In terms of maximum drawdown, MFUL dropped -16.41% vs FXED's -19.70%.
On 3-year performance, FXED leads with 7.02% vs 4.66% for MFUL. On fees, MFUL is cheaper at 1.10% per year. On volatility, FXED has been the lower-risk option at 1.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FXED has performed better with a 7.02% return vs 4.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MFUL is cheaper with a 1.10% expense ratio, compared with 2.33% for FXED.
FXED has the higher dividend yield at 7.15%, compared with 3.02% for MFUL.
They also come from different issuers: Mohr Funds and Sound Income Strategies. Their fees differ too: 1.10% for MFUL and 2.33% for FXED.
MFUL currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFUL и FXED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор