PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFUL с AOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFUL с AOK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MFUL (Mindful Conservative ETF) and AOK (iShares Core Conservative Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. MFUL is actively managed, while AOK is passively managed. Over the past 3 years, MFUL returned 4.96%/yr vs 9.28%/yr for AOK. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFUL charges 1.10%/yr vs 0.25%/yr for AOK.

Доходность

Сравнение доходности MFUL и AOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mindful Conservative ETF (MFUL) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFUL показывает доходность 3.28%, что значительно ниже, чем у AOK с доходностью 4.26%.

MFUL

1 день
-0.28%
1 месяц
1.45%
С начала года
3.28%
6 месяцев
3.33%
1 год
7.13%
3 года*
4.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

AOK

1 день
-0.41%
1 месяц
1.66%
С начала года
4.26%
6 месяцев
4.14%
1 год
12.11%
3 года*
9.28%
5 лет*
3.71%
10 лет*
5.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFUL и AOK

2026 (YTD)20252024202320222021
MFUL
Mindful Conservative ETF		3.28%4.51%5.36%2.24%-12.46%-1.61%
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		4.26%11.26%6.58%10.85%-14.16%0.32%

Correlation

The correlation between MFUL and AOK is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г.

0.70

The correlation between MFUL and AOK shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.84 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MFUL и AOK

Секторы
MFUL
AOK

Технологии

25.8%
13.0%

Финансовые услуги

10.7%
6.0%

Промышленность

9.9%
3.6%

Потребительский циклический сектор

8.7%
3.2%

Коммуникационные услуги

8.4%
3.4%

Здравоохранение

8.4%
3.0%

Энергетика

8.0%
1.5%

Потребительский защитный сектор

6.7%
1.7%

Коммунальные услуги

5.5%
0.9%

Сырьевые материалы

5.5%
1.1%

Недвижимость

2.4%
0.5%

Технологии

MFUL
25.8%
AOK
13.0%

Финансовые услуги

MFUL
10.7%
AOK
6.0%

Промышленность

MFUL
9.9%
AOK
3.6%

Потребительский циклический сектор

MFUL
8.7%
AOK
3.2%

Коммуникационные услуги

MFUL
8.4%
AOK
3.4%

Здравоохранение

MFUL
8.4%
AOK
3.0%

Энергетика

MFUL
8.0%
AOK
1.5%

Потребительский защитный сектор

MFUL
6.7%
AOK
1.7%

Коммунальные услуги

MFUL
5.5%
AOK
0.9%

Сырьевые материалы

MFUL
5.5%
AOK
1.1%

Недвижимость

MFUL
2.4%
AOK
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mindful Conservative ETF

iShares Core Conservative Allocation ETF

Часто сравнивают с MFUL:
MFUL с AVUVMFUL с RAAMFUL с MDIVMFUL с TSPXMFUL с USAFMFUL с DBMFMFUL с CGBL
Часто сравнивают с AOK:
AOK с AOMAOK с AOAAOK с SGOVAOK с AGGAOK с VTAOK с VOOAOK с EAOM

Доходность на риск

MFUL vs. AOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFUL
Ранг доходности на риск MFUL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUL: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUL: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
AOK
Ранг доходности на риск AOK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOK: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOK: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOK: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFUL c AOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mindful Conservative ETF (MFUL) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFULAOKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.11

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.01

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

2.70

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.24

11.50

-3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFUL vs. AOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFUL на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOK равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFUL и AOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFULAOKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.11

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.71

-0.71

Просадки

Сравнение просадок MFUL и AOK

Максимальная просадка MFUL за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки AOK в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUL и AOK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFULAOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.41%

-18.94%

+2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-4.50%

+1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.74%

-6.37%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.41%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-2.37%

-7.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

1.06%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MFUL и AOK

Текущая волатильность для Mindful Conservative ETF (MFUL) составляет 1.46%, в то время как у iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что MFUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFULAOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

1.97%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

4.47%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93%

5.76%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.24%

7.10%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.24%

6.71%

-2.47%

Сравнение комиссий MFUL и AOK

MFUL берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии AOK в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFUL и AOK

Дивидендная доходность MFUL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности AOK в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		3.28%3.28%3.23%2.93%2.25%1.55%2.10%2.71%2.68%2.91%2.14%2.02%
MFUL
Mindful Conservative ETF		3.01%3.31%2.59%5.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MFUL and AOK have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOK has higher volatility (1.97%) compared to MFUL (1.46%). In terms of maximum drawdown, MFUL dropped -16.41% vs AOK's -18.94%.

On 3-year performance, AOK leads with 9.28% vs 4.96% for MFUL. On fees, AOK is cheaper at 0.25% per year. On volatility, MFUL has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AOK has performed better with a 9.28% return vs 4.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOK is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.10% for MFUL.

AOK has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 3.01% for MFUL.

They also come from different issuers: Mohr Funds and iShares. Their fees differ too: 1.10% for MFUL and 0.25% for AOK.

AOK currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFUL и AOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор