PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFTNX с GBTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFTNX с GBTC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MFTNX (Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both funds - MFTNX is a Systematic Trend fund managed by BlackRock, while GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. Over the past 10 years, MFTNX returned 6.55%/yr vs 49.21%/yr for GBTC. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. MFTNX charges 1.56%/yr vs 1.50%/yr for GBTC.

Доходность

Сравнение доходности MFTNX и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFTNX показывает доходность 17.57%, что значительно выше, чем у GBTC с доходностью -27.82%. За последние 10 лет акции MFTNX уступали акциям GBTC по среднегодовой доходности: 6.55% против 49.21% соответственно.

MFTNX

1 день
-0.14%
1 месяц
3.66%
С начала года
17.57%
6 месяцев
23.08%
1 год
44.31%
3 года*
5.82%
5 лет*
10.79%
10 лет*
6.55%

GBTC

1 день
-2.74%
1 месяц
-22.25%
С начала года
-27.82%
6 месяцев
-31.83%
1 год
-40.35%
3 года*
53.36%
5 лет*
9.81%
10 лет*
49.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFTNX и GBTC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		17.57%9.44%7.12%-13.65%58.30%2.37%-3.92%15.70%-19.56%19.38%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		-27.82%-7.65%113.81%317.61%-75.80%7.03%290.72%106.56%-82.10%1,787.72%

Correlation

The correlation between MFTNX and GBTC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2015 г.

0.06

The correlation between MFTNX and GBTC shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class

Grayscale Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с MFTNX:
MFTNX с ASFYXMFTNX с AHLTMFTNX с QMHIXMFTNX с DBMFMFTNX с SPYMFTNX с VOOMFTNX с GFIRX
Часто сравнивают с GBTC:
GBTC с IBITGBTC с BTC-USDGBTC с MSTRGBTC с BITOGBTC с TSLAGBTC с FBTCGBTC с SPY

Доходность на риск

MFTNX vs. GBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFTNX
Ранг доходности на риск MFTNX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFTNX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFTNX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFTNX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFTNX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFTNX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
GBTC
Ранг доходности на риск GBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFTNX c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFTNXGBTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
-0.93

+3.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
-1.31

+4.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.85

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.66

-0.81

+5.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.06

-1.40

+14.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFTNX vs. GBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFTNX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа GBTC равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFTNX и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFTNXGBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

-0.93

+3.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.16

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.60

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.65

-0.41

Просадки

Сравнение просадок MFTNX и GBTC

Максимальная просадка MFTNX за все время составила -35.58%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFTNX и GBTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFTNXGBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.58%

-89.91%

+54.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.74%

-49.87%

+40.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.45%

-49.87%

+17.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.45%

-85.42%

+52.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

-89.91%

+54.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-49.87%

+49.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.90%

-43.43%

+30.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

28.81%

-25.34%

Волатильность

Сравнение волатильности MFTNX и GBTC

Текущая волатильность для Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX) составляет 4.12%, в то время как у Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что MFTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFTNXGBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

9.07%

-4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

33.86%

-21.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

43.69%

-23.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

62.44%

-40.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.08%

82.20%

-60.12%

Сравнение комиссий MFTNX и GBTC

MFTNX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии GBTC в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFTNX и GBTC

Ни MFTNX, ни GBTC не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%0.00%0.00%
MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		0.00%0.00%0.00%11.69%40.52%2.53%0.00%20.10%8.43%2.28%9.35%1.46%

Часто задаваемые вопросы

MFTNX and GBTC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GBTC has higher volatility (9.07%) compared to MFTNX (4.12%). In terms of maximum drawdown, MFTNX dropped -35.58% vs GBTC's -89.91%.

MFTNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFTNX и GBTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор