PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFTFX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFTFX с SCHG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MFTFX (Arrow Managed Futures Stragegy Fund) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both funds - MFTFX is a Systematic Trend fund managed by Arrow Funds, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Over the past 10 years, MFTFX returned 5.40%/yr vs 18.50%/yr for SCHG. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. MFTFX charges 1.54%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности MFTFX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFTFX показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции MFTFX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 5.40% против 18.50% соответственно.

MFTFX

1 день
0.00%
1 месяц
-5.71%
С начала года
10.62%
6 месяцев
16.52%
1 год
34.59%
3 года*
2.58%
5 лет*
9.50%
10 лет*
5.40%

SCHG

1 день
0.12%
1 месяц
-2.62%
С начала года
2.58%
6 месяцев
2.96%
1 год
18.71%
3 года*
22.68%
5 лет*
14.33%
10 лет*
18.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFTFX и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFTFX
Arrow Managed Futures Stragegy Fund		10.62%9.29%6.87%-13.57%57.88%2.13%-4.13%15.17%-19.70%19.09%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		2.58%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Correlation

The correlation between MFTFX and SCHG is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2010 г.

0.10

Over the past year, MFTFX and SCHG have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arrow Managed Futures Stragegy Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с MFTFX:
MFTFX с DBMFMFTFX с KMLMMFTFX с VIGAXMFTFX с CTAMFTFX с FBALXMFTFX с SPYMFTFX с VOO
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

MFTFX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFTFX
Ранг доходности на риск MFTFX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFTFX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFTFX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFTFX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFTFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFTFX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFTFX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MFTFXSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.18

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
1.64

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

1.14

+2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.80

3.78

+6.03

MFTFX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFTFX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFTFX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MFTFX и SCHG

Максимальная просадка MFTFX за все время составила -35.70%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFTFX и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFTFXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.70%

-34.59%

-1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-16.41%

+6.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.57%

-23.39%

-9.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.57%

-34.59%

+2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.70%

-34.59%

-1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-5.33%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.96%

-5.20%

-11.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

4.96%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MFTFX и SCHG

Текущая волатильность для Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) составляет 4.70%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что MFTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFTFXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

5.14%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

12.30%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.86%

15.95%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.08%

22.33%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.15%

21.58%

+0.57%

Сравнение комиссий MFTFX и SCHG

MFTFX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFTFX и SCHG

MFTFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFTFX
Arrow Managed Futures Stragegy Fund		0.00%0.00%0.00%11.75%41.04%2.30%0.00%20.00%7.84%2.12%9.36%1.21%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.38%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

MFTFX and SCHG have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHG has higher volatility (5.14%) compared to MFTFX (4.70%). In terms of maximum drawdown, MFTFX dropped -35.70% vs SCHG's -34.59%.

MFTFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFTFX и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор