Сравнение MFTFX с RWSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) и Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX).
MFTFX управляется Arrow Funds. Фонд был запущен 28 апр. 2010 г.. RWSIX управляется Redwood. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности MFTFX и RWSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFTFX и RWSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFTFX Arrow Managed Futures Stragegy Fund | 6.05% | 9.29% | 6.87% | -13.57% | 57.88% | 2.13% | -4.13% | 15.17% | -19.70% | 13.91% |
RWSIX Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund | 0.51% | -2.43% | -0.64% | 8.92% | -6.10% | 18.37% | 22.40% | 11.18% | -3.55% | -6.27% |
Доходность по периодам
С начала года, MFTFX показывает доходность 6.05%, что значительно выше, чем у RWSIX с доходностью 0.51%.
MFTFX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 14.66%
- 1 год
- 22.92%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 5.22%
RWSIX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 1.41%
- 3 года*
- 0.40%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFTFX и RWSIX
MFTFX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии RWSIX в 1.30%.
Доходность на риск
MFTFX vs. RWSIX — Ранг доходности на риск
MFTFX
RWSIX
Сравнение MFTFX c RWSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) и Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFTFX | RWSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.11 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 0.21 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.03 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 0.15 | +1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | 0.32 | +3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFTFX | RWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.11 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.12 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.37 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между MFTFX и RWSIX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFTFX и RWSIX
MFTFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFTFX Arrow Managed Futures Stragegy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 41.04% | 2.30% | 0.00% | 20.00% | 7.84% | 2.12% | 9.36% | 1.21% |
RWSIX Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund | 4.49% | 4.51% | 0.00% | 10.35% | 3.41% | 7.81% | 7.78% | 3.05% | 2.51% | 0.63% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MFTFX и RWSIX
Максимальная просадка MFTFX за все время составила -35.70%, что больше максимальной просадки RWSIX в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFTFX и RWSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFTFX | RWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.70% | -24.90% | -10.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -9.68% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.57% | -24.90% | -7.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -16.34% | +8.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.14% | -6.72% | -10.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 4.46% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFTFX и RWSIX
Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) и Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) имеют волатильность 5.05% и 5.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFTFX | RWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 5.19% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.24% | 7.80% | +7.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.12% | 11.66% | +9.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.08% | 12.14% | +9.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 12.29% | +9.84% |