PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFTFX с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFTFX с BTAL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MFTFX (Arrow Managed Futures Stragegy Fund) and BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) are both funds - MFTFX is a Systematic Trend fund managed by Arrow Funds, while BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Over the past 10 years, MFTFX returned 5.40%/yr vs -5.05%/yr for BTAL. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. MFTFX charges 1.54%/yr vs 2.11%/yr for BTAL.

Доходность

Сравнение доходности MFTFX и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFTFX показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -20.15%. За последние 10 лет акции MFTFX превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: 5.40% против -5.05% соответственно.

MFTFX

1 день
0.00%
1 месяц
-5.71%
С начала года
10.62%
6 месяцев
16.52%
1 год
34.59%
3 года*
2.58%
5 лет*
9.50%
10 лет*
5.40%

BTAL

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-20.15%
6 месяцев
-19.27%
1 год
-36.60%
3 года*
-12.17%
5 лет*
-4.94%
10 лет*
-5.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFTFX и BTAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFTFX
Arrow Managed Futures Stragegy Fund		10.62%9.29%6.87%-13.57%57.88%2.13%-4.13%15.17%-19.70%19.09%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-20.15%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%

Correlation

The correlation between MFTFX and BTAL is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г.

-0.03

Over the past year, the inverse relationship between MFTFX and BTAL has strengthened: their correlation has moved from -0.03 to -0.26, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arrow Managed Futures Stragegy Fund

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Часто сравнивают с MFTFX:
MFTFX с DBMFMFTFX с KMLMMFTFX с VIGAXMFTFX с CTAMFTFX с FBALXMFTFX с SPYMFTFX с VOO
Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO

Доходность на риск

MFTFX vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFTFX
Ранг доходности на риск MFTFX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFTFX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFTFX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFTFX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFTFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFTFX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFTFX c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MFTFXBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
-1.64

+3.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
-2.56

+4.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.73

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

-0.98

+4.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.80

-1.64

+11.44

MFTFX vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFTFX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFTFX и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MFTFX и BTAL

Максимальная просадка MFTFX за все время составила -35.70%, что меньше максимальной просадки BTAL в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFTFX и BTAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFTFXBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.70%

-50.28%

+14.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-37.50%

+27.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.57%

-45.16%

+12.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.57%

-45.16%

+12.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.70%

-50.28%

+14.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-50.23%

+44.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.96%

-22.01%

+5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

22.38%

-18.81%

Волатильность

Сравнение волатильности MFTFX и BTAL

Текущая волатильность для Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) составляет 4.70%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что MFTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFTFXBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

8.74%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

16.58%

-3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.86%

22.49%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.08%

18.96%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.15%

17.33%

+4.82%

Сравнение комиссий MFTFX и BTAL

MFTFX берет комиссию в 1.54%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFTFX и BTAL

MFTFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.11%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
MFTFX
Arrow Managed Futures Stragegy Fund		0.00%0.00%0.00%11.75%41.04%2.30%0.00%20.00%7.84%2.12%9.36%1.21%

Часто задаваемые вопросы

MFTFX and BTAL have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (8.74%) compared to MFTFX (4.70%). In terms of maximum drawdown, MFTFX dropped -35.70% vs BTAL's -50.28%.

MFTFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFTFX и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор