Сравнение MFSI с DBO
MFSI (MFS Active International ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - MFSI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by MFS, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. MFSI is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past year, MFSI returned 17.49% vs 80.26% for DBO. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. MFSI charges 0.59%/yr vs 0.78%/yr for DBO.
Доходность
Сравнение доходности MFSI и DBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFSI показывает доходность 6.73%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%.
MFSI
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 9.01%
- 1 год
- 17.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBO
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 84.75%
- 6 месяцев
- 81.10%
- 1 год
- 80.26%
- 3 года*
- 21.86%
- 5 лет*
- 15.98%
- 10 лет*
- 11.37%
Сравнение доходности по годам MFSI и DBO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MFSI MFS Active International ETF | 6.73% | 26.43% | -4.21% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 84.75% | -11.71% | 5.28% |
Correlation
The correlation between MFSI and DBO is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2024 г. | -0.17 |
The correlation between MFSI and DBO shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to -0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFSI vs. DBO — Ранг доходности на риск
MFSI
DBO
Сравнение MFSI c DBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Active International ETF (MFSI) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFSI | DBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.38 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 4.44 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 9.02 | -3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFSI | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.34 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.02 | +1.14 |
Просадки
Сравнение просадок MFSI и DBO
Максимальная просадка MFSI за все время составила -13.67%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFSI и DBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFSI | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.67% | -90.18% | +76.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -18.19% | +7.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -51.38% | +50.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -62.25% | +60.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 8.92% | -5.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFSI и DBO
Текущая волатильность для MFS Active International ETF (MFSI) составляет 4.72%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что MFSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFSI | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 12.61% | -7.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 28.20% | -16.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.62% | 34.46% | -19.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 32.29% | -15.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 31.78% | -15.46% |
Сравнение комиссий MFSI и DBO
MFSI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFSI и DBO
Дивидендная доходность MFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности DBO в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 1.90% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
MFSI MFS Active International ETF | 0.76% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MFSI and DBO have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBO has higher volatility (12.61%) compared to MFSI (4.72%). In terms of maximum drawdown, MFSI dropped -13.67% vs DBO's -90.18%.
On 1-year performance, DBO leads with 80.26% vs 17.49% for MFSI. On fees, MFSI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MFSI has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBO has performed better with a 80.26% return vs 17.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MFSI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.
DBO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.76% for MFSI.
MFSI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: MFS and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for MFSI and 0.78% for DBO.
DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFSI и DBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор