Сравнение MFSI с MMID
MFSI (MFS Active International ETF) and MMID (MFS Active Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - MFSI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by MFS, while MMID is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by MFS. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.59% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MFSI и MMID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFSI показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у MMID с доходностью 3.20%.
MFSI
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 4.60%
- 6 месяцев
- 4.43%
- 1 год
- 16.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMID
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 2.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFSI и MMID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFSI MFS Active International ETF | 4.60% | 4.43% |
MMID MFS Active Mid Cap ETF | 3.20% | 0.62% |
Correlation
The correlation between MFSI and MMID is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFSI vs. MMID — Ранг доходности на риск
MFSI
MMID
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MFSI c MMID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Active International ETF (MFSI) и MFS Active Mid Cap ETF (MMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFSI | MMID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.39 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFSI и MMID
Максимальная просадка MFSI за все время составила -13.67%, что больше максимальной просадки MMID в -7.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFSI и MMID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFSI | MMID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.67% | -7.93% | -5.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -1.44% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -2.09% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFSI и MMID
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFSI | MMID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.13% | 13.55% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 13.55% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 13.55% | +2.91% |
Сравнение комиссий MFSI и MMID
И MFSI, и MMID имеют комиссию равную 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFSI и MMID
Дивидендная доходность MFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности MMID в 0.49%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MFSI MFS Active International ETF | 0.77% | 0.81% |
MMID MFS Active Mid Cap ETF | 0.49% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
MFSI and MMID have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFSI and MMID have the same expense ratio: 0.59% per year.
MFSI has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.49% for MMID.
MFSI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while MMID is Mid Cap Blend Equities.
Подберите оптимальное распределение для MFSI и MMID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор