Сравнение MFSI с MMID
MFSI (MFS Active International ETF) and MMID (MFS Active Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - MFSI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by MFS, while MMID is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by MFS. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.59% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MFSI и MMID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFSI показывает доходность 6.73%, что значительно выше, чем у MMID с доходностью 2.28%.
MFSI
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 9.01%
- 1 год
- 17.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMID
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFSI и MMID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFSI MFS Active International ETF | 6.73% | 5.00% |
MMID MFS Active Mid Cap ETF | 2.28% | 1.49% |
Correlation
The correlation between MFSI and MMID is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFSI vs. MMID — Ранг доходности на риск
MFSI
MMID
Сравнение MFSI c MMID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Active International ETF (MFSI) и MFS Active Mid Cap ETF (MMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFSI | MMID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFSI | MMID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.41 | +0.75 |
Просадки
Сравнение просадок MFSI и MMID
Максимальная просадка MFSI за все время составила -13.67%, что больше максимальной просадки MMID в -7.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFSI и MMID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFSI | MMID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.67% | -7.93% | -5.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -2.31% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -2.14% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFSI и MMID
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFSI | MMID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.62% | 13.57% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 13.57% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 13.57% | +2.75% |
Сравнение комиссий MFSI и MMID
И MFSI, и MMID имеют комиссию равную 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFSI и MMID
Дивидендная доходность MFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности MMID в 0.49%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MFSI MFS Active International ETF | 0.76% | 0.81% |
MMID MFS Active Mid Cap ETF | 0.49% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
MFSI and MMID have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFSI and MMID have the same expense ratio: 0.59% per year.
MFSI has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.49% for MMID.
MFSI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while MMID is Mid Cap Blend Equities.
Подберите оптимальное распределение для MFSI и MMID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор