Сравнение MFSI с MFSM
MFSI (MFS Active International ETF) and MFSM (MFS Active Intermediate Muni Bond ETF) are both exchange-traded funds - MFSI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by MFS, while MFSM is a Municipal Bonds fund actively managed by MFS. Both are actively managed. Over the past year, MFSI returned 17.49% vs 7.57% for MFSM. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. MFSI charges 0.59%/yr vs 0.34%/yr for MFSM.
Доходность
Сравнение доходности MFSI и MFSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFSI показывает доходность 6.73%, что значительно выше, чем у MFSM с доходностью 1.73%.
MFSI
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 9.01%
- 1 год
- 17.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFSM
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 7.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFSI и MFSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MFSI MFS Active International ETF | 6.73% | 26.43% | -4.21% |
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | 1.73% | 5.25% | -1.30% |
Correlation
The correlation between MFSI and MFSM is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFSI vs. MFSM — Ранг доходности на риск
MFSI
MFSM
Сравнение MFSI c MFSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Active International ETF (MFSI) и MFS Active Intermediate Muni Bond ETF (MFSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFSI | MFSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.62 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.87 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 10.63 | -4.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFSI | MFSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.85 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 1.11 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок MFSI и MFSM
Максимальная просадка MFSI за все время составила -13.67%, что больше максимальной просадки MFSM в -3.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFSI и MFSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFSI | MFSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.67% | -3.86% | -9.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -2.65% | -8.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -0.52% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -0.88% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 0.71% | +2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFSI и MFSM
MFS Active International ETF (MFSI) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с MFS Active Intermediate Muni Bond ETF (MFSM) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что MFSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFSI | MFSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 0.92% | +3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 1.96% | +10.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.62% | 2.67% | +11.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 3.44% | +12.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 3.44% | +12.88% |
Сравнение комиссий MFSI и MFSM
MFSI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии MFSM в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFSI и MFSM
Дивидендная доходность MFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности MFSM в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MFSI MFS Active International ETF | 0.76% | 0.81% | 0.00% |
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | 3.55% | 3.53% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
MFSI and MFSM have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFSI has higher volatility (4.72%) compared to MFSM (0.92%). In terms of maximum drawdown, MFSI dropped -13.67% vs MFSM's -3.86%.
On 1-year performance, MFSI leads with 17.49% vs 7.57% for MFSM. On fees, MFSM is cheaper at 0.34% per year. On volatility, MFSM has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MFSI has performed better with a 17.49% return vs 7.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MFSM is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.59% for MFSI.
MFSM has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 0.76% for MFSI.
MFSI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while MFSM is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.59% for MFSI and 0.34% for MFSM.
MFSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFSI и MFSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор