Сравнение MFSI с BPH
MFSI (MFS Active International ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - MFSI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by MFS, while BPH is a Oil & Gas fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. MFSI charges 0.59%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности MFSI и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFSI
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 9.01%
- 1 год
- 17.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFSI и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MFSI MFS Active International ETF | 0.53% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 2.83% |
Correlation
The correlation between MFSI and BPH is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFSI vs. BPH — Ранг доходности на риск
MFSI
BPH
Сравнение MFSI c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Active International ETF (MFSI) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFSI | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFSI | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 9.48 | -8.31 |
Просадки
Сравнение просадок MFSI и BPH
Максимальная просадка MFSI за все время составила -13.67%, что больше максимальной просадки BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFSI и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFSI | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.67% | -2.35% | -11.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | 0.00% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -1.08% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFSI и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFSI | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.62% | 25.75% | -11.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 25.75% | -9.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 25.75% | -9.43% |
Сравнение комиссий MFSI и BPH
MFSI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFSI и BPH
Дивидендная доходность MFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как BPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% |
MFSI MFS Active International ETF | 0.76% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
MFSI and BPH have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for MFSI.
MFSI has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.00% for BPH.
MFSI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BPH is Oil & Gas. They also come from different issuers: MFS and Precidian. Their fees differ too: 0.59% for MFSI and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для MFSI и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор