Сравнение MFSI с BPH
MFSI (MFS Active International ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - MFSI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by MFS, while BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. MFSI charges 0.59%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности MFSI и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFSI
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 4.60%
- 6 месяцев
- 4.43%
- 1 год
- 16.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFSI и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MFSI MFS Active International ETF | -0.38% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -5.53% |
Correlation
The correlation between MFSI and BPH is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFSI vs. BPH — Ранг доходности на риск
MFSI
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MFSI c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Active International ETF (MFSI) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFSI | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.39 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFSI и BPH
Максимальная просадка MFSI за все время составила -13.67%, что больше максимальной просадки BPH в -9.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFSI и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFSI | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.67% | -9.43% | -4.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -8.71% | +5.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -3.18% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFSI и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFSI | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.13% | 24.10% | -8.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 24.10% | -7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 24.10% | -7.64% |
Сравнение комиссий MFSI и BPH
MFSI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFSI и BPH
Дивидендная доходность MFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности BPH в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.53% | 0.00% |
MFSI MFS Active International ETF | 0.77% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
MFSI and BPH have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for MFSI.
MFSI has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.53% for BPH.
MFSI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BPH is Energy Equities. They also come from different issuers: MFS and Precidian. Their fees differ too: 0.59% for MFSI and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для MFSI и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор