PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

MFS Active International ETF (MFSI) Коэффициент Шарпа: 1.90

Коэффициент Шарпа MFSI равен 1.90, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 1.90 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 17 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа MFSI

Ранг коэффициента Шарпа MFSI: 43.544
Средне

MFSI опережает 43.5% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя сбалансированное соотношение доходности и риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Доходность пропорциональна волатильности — ни сильная, ни слабая
  • Оцените, соответствует ли профиль волатильности вашей толерантности к риску
  • Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
  • Отслеживайте направление изменения ранга для выявления улучшения или ухудшения трендов

Позиция MFSI на рынке

График показывает коэффициент Шарпа MFSI относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 1.22 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 1.22 до 2.72
  • Зеленая зона (верхние 25%): 2.72 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 7.44+
  • Медиана (50-й перцентиль): 2.09 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа MFS Active International ETF с другими ETF в категории Foreign Large Cap Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность MFSI с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 17 апр. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
VIDIVident International Equity Fund4.26
EFASGlobal X MSCI SuperDividend® EAFE ETF4.17
JIVEJpmorgan International Value ETF4.02
FDTFirst Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund3.89
GMOIGMO International Value ETF3.88
JHIDJohn Hancock International High Dividend ETF3.81
DFIVDimensional International Value ETF3.75
ICOWPacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF3.71
KEMXKraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF3.64
IDOGALPS International Sector Dividend Dogs ETF3.62
MFSIMFS Active International ETF1.90

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа MFSI во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда MFSI стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore MFSI risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

MFSI Sortino Ratio