PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFRFX с MFEKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFRFX с MFEKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Research Fund (MFRFX) и MFS Growth R6 (MFEKX).

MFRFX управляется MFS. Фонд был запущен 13 окт. 1971 г.. MFEKX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MFRFX и MFEKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Research Fund (MFRFX) и MFS Growth R6 (MFEKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFRFX и MFEKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFRFX
MFS Research Fund		-4.86%12.80%18.77%22.49%-17.21%24.66%16.63%33.13%-4.51%23.31%
MFEKX
MFS Growth R6		-10.29%12.44%49.62%36.27%-31.07%23.71%31.77%37.82%2.40%30.97%

Доходность по периодам

С начала года, MFRFX показывает доходность -4.86%, что значительно выше, чем у MFEKX с доходностью -10.29%. За последние 10 лет акции MFRFX уступали акциям MFEKX по среднегодовой доходности: 12.10% против 15.97% соответственно.

MFRFX

1 день
2.89%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-3.29%
1 год
12.72%
3 года*
14.37%
5 лет*
8.60%
10 лет*
12.10%

MFEKX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-10.29%
6 месяцев
-10.92%
1 год
9.71%
3 года*
22.91%
5 лет*
11.35%
10 лет*
15.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Research Fund

MFS Growth R6

Часто сравнивают с MFRFX:
MFRFX с MIGFXMFRFX с SPYMFRFX с SPHQMFRFX с TCAFMFRFX с FLCPXMFRFX с MINIXMFRFX с FGJEX
Часто сравнивают с MFEKX:
MFEKX с VOOMFEKX с ^GSPCMFEKX с VFIAXMFEKX с VINIXMFEKX с VFAIXMFEKX с VIIIXMFEKX с FIKGX

Сравнение комиссий MFRFX и MFEKX

MFRFX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии MFEKX в 0.51%.

MFRFX
MFS Research Fund
MFEKX
MFS Growth R6

Доходность на риск

MFRFX vs. MFEKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFRFX
Ранг доходности на риск MFRFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFRFX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFRFX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFRFX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFRFX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFRFX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
MFEKX
Ранг доходности на риск MFEKX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEKX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEKX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEKX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEKX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEKX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFRFX c MFEKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Research Fund (MFRFX) и MFS Growth R6 (MFEKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFRFXMFEKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.49

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.86

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.12

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

0.62

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.93

2.09

+2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFRFX vs. MFEKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFRFX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа MFEKX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFRFX и MFEKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFRFXMFEKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.49

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.52

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.76

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.81

-0.38

Корреляция

Корреляция между MFRFX и MFEKX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFRFX и MFEKX

Дивидендная доходность MFRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.91%, что больше доходности MFEKX в 16.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFRFX
MFS Research Fund		16.91%16.09%10.04%6.68%7.56%5.43%5.09%3.68%12.52%8.80%4.63%6.98%
MFEKX
MFS Growth R6		16.52%14.82%25.31%4.82%1.04%2.74%3.55%1.57%3.88%2.49%1.70%3.64%

Просадки

Сравнение просадок MFRFX и MFEKX

Максимальная просадка MFRFX за все время составила -56.15%, что больше максимальной просадки MFEKX в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFRFX и MFEKX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFRFXMFEKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.15%

-36.06%

-20.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-17.27%

+5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.37%

-36.06%

+12.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.52%

-36.06%

+2.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.02%

-14.11%

+7.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.49%

-5.66%

-8.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

5.13%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MFRFX и MFEKX

Текущая волатильность для MFS Research Fund (MFRFX) составляет 5.28%, в то время как у MFS Growth R6 (MFEKX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что MFRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFRFXMFEKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

6.97%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

12.64%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

21.85%

-3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

21.91%

-5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

21.15%

-3.56%