Сравнение MFRFX с PAGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Research Fund (MFRFX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).

MFRFX управляется MFS. Фонд был запущен 13 окт. 1971 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности MFRFX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Research Fund (MFRFX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFRFX и PAGDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MFRFX MFS Research Fund	-4.86%	12.80%	18.77%	22.49%	-17.21%	24.66%	16.63%	33.13%	-4.51%	22.19%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	-0.34%	36.58%	44.15%	38.39%	-26.25%	24.53%	37.32%	40.01%	-12.62%	19.29%

Доходность по периодам

С начала года, MFRFX показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью -0.34%.

MFRFX

1 день: 2.89%

1 месяц: -5.15%

С начала года: -4.86%

6 месяцев: -3.29%

1 год: 12.72%

3 года*: 14.37%

5 лет*: 8.60%

10 лет*: 12.10%

PAGDX

1 день: 3.72%

1 месяц: -5.55%

С начала года: -0.34%

6 месяцев: 4.17%

1 год: 43.60%

3 года*: 35.31%

5 лет*: 17.23%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

MFS Research Fund

Название символа

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с MFRFX:

MFRFX с MIGFX MFRFX с SPY MFRFX с SPHQ MFRFX с TCAF MFRFX с FLCPX MFRFX с MINIX MFRFX с FGJEX

Часто сравнивают с PAGDX:

PAGDX с LMISX PAGDX с AFIFX PAGDX с PRPFX PAGDX с AVEDX PAGDX с JENSX PAGDX с AWSHX PAGDX с FNILX

Сравнение комиссий MFRFX и PAGDX

MFRFX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.

PAGDX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

MFRFX

MFS Research Fund

Доходность на риск

MFRFX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MFRFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PAGDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFRFX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Research Fund (MFRFX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MFRFX	PAGDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.73	1.73	-1.00
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.16	2.47	-1.31
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.37	-0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.15	3.19	-2.04
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.93	16.11	-11.19
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFRFX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFRFX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа PAGDX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFRFX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MFRFX	PAGDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.73	1.73	-1.00
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.52	0.71	-0.18
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.69	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.43	0.76	-0.33

Корреляция

Корреляция между MFRFX и PAGDX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFRFX и PAGDX

Дивидендная доходность MFRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.91%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MFRFX MFS Research Fund	16.91%	16.09%	10.04%	6.68%	7.56%	5.43%	5.09%	3.68%	12.52%	8.80%	4.63%	6.98%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	0.03%	0.03%	5.48%	2.59%	7.53%	6.80%	14.94%	16.97%	12.25%	8.50%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFRFX и PAGDX

Максимальная просадка MFRFX за все время составила -56.15%, что больше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFRFX и PAGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MFRFX	PAGDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-56.15%	-38.03%	-18.12%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.84%	-13.80%	+1.96%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-23.37%	-36.66%	+13.29%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.52%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.02%	-5.78%	-1.24%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.49%	-7.46%	-7.03%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.75%	2.73%	+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MFRFX и PAGDX

Текущая волатильность для MFS Research Fund (MFRFX) составляет 5.28%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что MFRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MFRFX	PAGDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.28%	6.78%	-1.50%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.35%	13.91%	-4.56%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.03%	25.70%	-7.67%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.58%	24.53%	-7.95%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.59%	25.10%	-7.51%

Сравнение MFRFX с PAGDX

Доходность

Сравнение доходности MFRFX и PAGDX

Сравнение доходности по годам MFRFX и PAGDX

Доходность по периодам

MFRFX

PAGDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MFRFX и PAGDX

Доходность на риск

MFRFX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

MFRFX

PAGDX

Сравнение MFRFX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MFRFX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFRFX и PAGDX

Просадки

Сравнение просадок MFRFX и PAGDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MFRFX и PAGDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)