Сравнение MFQTX с SWLGX
MFQTX (AMG Veritas Global Focus Fund) and SWLGX (Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, MFQTX returned 3.17%/yr vs 15.39%/yr for SWLGX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MFQTX charges 0.88%/yr vs 0.04%/yr for SWLGX.
Доходность
Сравнение доходности MFQTX и SWLGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFQTX показывает доходность -5.27%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью 7.13%.
MFQTX
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- -5.27%
- 6 месяцев
- -13.45%
- 1 год
- -11.42%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 8.50%
SWLGX
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- 7.13%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- 25.25%
- 3 года*
- 24.97%
- 5 лет*
- 15.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFQTX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFQTX AMG Veritas Global Focus Fund | -5.27% | -1.59% | 23.14% | 22.81% | -21.08% | 17.63% | 8.44% | 28.37% | -3.66% | -0.39% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 7.13% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Correlation
The correlation between MFQTX and SWLGX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between MFQTX and SWLGX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFQTX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
MFQTX
SWLGX
Сравнение MFQTX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFQTX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.29 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.60 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 5.38 | -6.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFQTX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 1.67 | -2.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.72 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.79 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок MFQTX и SWLGX
Максимальная просадка MFQTX за все время составила -57.67%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFQTX и SWLGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFQTX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.67% | -32.69% | -24.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.00% | -16.16% | -6.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.60% | -23.30% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -32.69% | +5.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.60% | -1.73% | -14.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -7.05% | -3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.43% | 4.80% | +5.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFQTX и SWLGX
AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что MFQTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFQTX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 3.67% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.00% | 11.67% | +3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 15.46% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.44% | 21.50% | -3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.98% | 22.68% | -3.70% |
Сравнение комиссий MFQTX и SWLGX
MFQTX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFQTX и SWLGX
MFQTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFQTX AMG Veritas Global Focus Fund | 0.00% | 0.00% | 18.87% | 2.45% | 5.59% | 139.81% | 1.67% | 0.72% | 1.95% | 0.47% | 1.19% | 0.57% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.43% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MFQTX and SWLGX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFQTX has higher volatility (4.16%) compared to SWLGX (3.67%). In terms of maximum drawdown, MFQTX dropped -57.67% vs SWLGX's -32.69%.
SWLGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFQTX и SWLGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор