Сравнение MFQTX с SCHG
MFQTX (AMG Veritas Global Focus Fund) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MFQTX returned 8.65%/yr vs 18.48%/yr for SCHG. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MFQTX charges 0.88%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.
Доходность
Сравнение доходности MFQTX и SCHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFQTX показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 6.40%. За последние 10 лет акции MFQTX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 8.65% против 18.48% соответственно.
MFQTX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 1.48%
- 6 месяцев
- -2.66%
- С начала года
- -1.44%
- 1 год
- -8.90%
- 3 года*
- 7.43%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 8.65%
SCHG
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- 6.99%
- С начала года
- 6.40%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 13.84%
- 10 лет*
- 18.48%
Сравнение доходности по годам MFQTX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFQTX AMG Veritas Global Focus Fund | -1.44% | -1.59% | 23.14% | 22.81% | -21.08% | 17.63% | 8.44% | 28.37% | -3.66% | 18.28% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 6.40% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Correlation
The correlation between MFQTX and SCHG is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2009 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between MFQTX and SCHG has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFQTX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
MFQTX
SCHG
Сравнение MFQTX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFQTX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.19 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 1.08 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 3.45 | -4.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFQTX и SCHG
Максимальная просадка MFQTX за все время составила -57.67%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFQTX и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFQTX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.67% | -34.59% | -23.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.00% | -16.41% | -6.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.60% | -23.39% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -34.59% | +6.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.58% | -34.59% | -2.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.22% | -1.80% | -11.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -5.19% | -5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.44% | 5.11% | +6.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFQTX и SCHG
Текущая волатильность для AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX) составляет 4.03%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что MFQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFQTX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 4.61% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 12.80% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 16.35% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.53% | 22.41% | -3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.96% | 21.56% | -2.60% |
Сравнение комиссий MFQTX и SCHG
MFQTX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFQTX и SCHG
MFQTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFQTX AMG Veritas Global Focus Fund | 0.00% | 0.00% | 18.87% | 2.45% | 5.59% | 139.81% | 1.67% | 0.72% | 1.95% | 0.47% | 1.19% | 0.57% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.38% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
MFQTX and SCHG have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHG has higher volatility (4.61%) compared to MFQTX (4.03%). In terms of maximum drawdown, MFQTX dropped -57.67% vs SCHG's -34.59%.
SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFQTX и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор