PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFQTX с SKSEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFQTX с SKSEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX) и AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX).

MFQTX управляется AMG. Фонд был запущен 18 дек. 2000 г.. SKSEX управляется AMG. Фонд был запущен 23 апр. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности MFQTX и SKSEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX) и AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFQTX и SKSEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFQTX
AMG Veritas Global Focus Fund		-10.95%-1.59%23.14%22.81%-21.08%-48.86%8.44%28.37%-3.66%18.28%
SKSEX
AMG GW&K Small Cap Value Fund		4.20%-4.50%10.60%17.49%-15.36%33.22%3.30%38.26%-18.98%8.39%

Доходность по периодам

С начала года, MFQTX показывает доходность -10.95%, что значительно ниже, чем у SKSEX с доходностью 4.20%. За последние 10 лет акции MFQTX уступали акциям SKSEX по среднегодовой доходности: -0.87% против 7.98% соответственно.

MFQTX

1 день
1.92%
1 месяц
-7.52%
С начала года
-10.95%
6 месяцев
-19.26%
1 год
-14.24%
3 года*
5.86%
5 лет*
-13.02%
10 лет*
-0.87%

SKSEX

1 день
2.89%
1 месяц
-4.51%
С начала года
4.20%
6 месяцев
-2.51%
1 год
8.69%
3 года*
7.51%
5 лет*
3.81%
10 лет*
7.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Veritas Global Focus Fund

AMG GW&K Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с MFQTX:
MFQTX с QQQMMFQTX с SCHGMFQTX с VBILXMFQTX с SCHDMFQTX с ARSVXMFQTX с MBDFXMFQTX с SSSFX
Часто сравнивают с SKSEX:
SKSEX с YASLXSKSEX с BRWIXSKSEX с ARDEXSKSEX с GWMEXSKSEX с ARSVXSKSEX с MBDFXSKSEX с MEQFX

Сравнение комиссий MFQTX и SKSEX

MFQTX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии SKSEX в 1.15%.

SKSEX
AMG GW&K Small Cap Value Fund
MFQTX
AMG Veritas Global Focus Fund

Доходность на риск

MFQTX vs. SKSEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFQTX
Ранг доходности на риск MFQTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFQTX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFQTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFQTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFQTX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFQTX: 00
Ранг коэф-та Мартина
SKSEX
Ранг доходности на риск SKSEX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKSEX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKSEX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKSEX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKSEX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKSEX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFQTX c SKSEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX) и AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFQTXSKSEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.77

0.38

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.90

0.65

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.09

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.68

0.49

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.95

1.47

-3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFQTX vs. SKSEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFQTX на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа SKSEX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFQTX и SKSEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFQTXSKSEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

0.38

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.18

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.33

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.58

-0.42

Корреляция

Корреляция между MFQTX и SKSEX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFQTX и SKSEX

Ни MFQTX, ни SKSEX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFQTX
AMG Veritas Global Focus Fund		0.00%0.00%18.87%2.45%5.59%7.22%1.67%0.72%1.95%0.47%1.19%0.57%
SKSEX
AMG GW&K Small Cap Value Fund		0.00%0.00%8.62%1.51%1.69%13.94%43.15%13.91%14.98%6.75%0.02%4.98%

Просадки

Сравнение просадок MFQTX и SKSEX

Максимальная просадка MFQTX за все время составила -67.09%, примерно равная максимальной просадке SKSEX в -65.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFQTX и SKSEX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFQTXSKSEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.09%

-65.26%

-1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.00%

-14.11%

-8.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.09%

-26.39%

-40.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.09%

-49.36%

-17.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.07%

-8.23%

-44.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.06%

-9.26%

-9.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.01%

4.67%

+3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности MFQTX и SKSEX

Текущая волатильность для AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX) составляет 5.15%, в то время как у AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что MFQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFQTXSKSEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

6.71%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.63%

15.63%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

23.11%

-4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.24%

21.53%

+9.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

24.48%

+1.54%