Сравнение MFQTX с SKSEX
MFQTX (AMG Veritas Global Focus Fund) and SKSEX (AMG GW&K Small Cap Value Fund) are both mutual funds - MFQTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AMG, while SKSEX is a Small Cap Blend Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, MFQTX returned 8.82%/yr vs 10.36%/yr for SKSEX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MFQTX charges 0.88%/yr vs 1.15%/yr for SKSEX.
Доходность
Сравнение доходности MFQTX и SKSEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFQTX показывает доходность -5.15%, что значительно ниже, чем у SKSEX с доходностью 24.41%. За последние 10 лет акции MFQTX уступали акциям SKSEX по среднегодовой доходности: 8.82% против 10.36% соответственно.
MFQTX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- -5.15%
- 6 месяцев
- -5.49%
- 1 год
- -11.40%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 8.82%
SKSEX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- 24.41%
- 6 месяцев
- 21.32%
- 1 год
- 28.20%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 10.36%
Сравнение доходности по годам MFQTX и SKSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFQTX AMG Veritas Global Focus Fund | -5.15% | -1.59% | 23.14% | 22.81% | -21.08% | 17.63% | 8.44% | 28.37% | -3.66% | 18.28% |
SKSEX AMG GW&K Small Cap Value Fund | 24.41% | -4.50% | 10.60% | 17.49% | -15.36% | 33.22% | 3.30% | 38.26% | -18.98% | 8.39% |
Correlation
The correlation between MFQTX and SKSEX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2000 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between MFQTX and SKSEX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFQTX vs. SKSEX — Ранг доходности на риск
MFQTX
SKSEX
Сравнение MFQTX c SKSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX) и AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFQTX | SKSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.28 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 2.72 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 7.58 | -8.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFQTX и SKSEX
Максимальная просадка MFQTX за все время составила -57.67%, что меньше максимальной просадки SKSEX в -65.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFQTX и SKSEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFQTX | SKSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.67% | -65.26% | +7.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.00% | -10.83% | -12.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.60% | -26.39% | +2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -26.39% | -1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.58% | -49.36% | +11.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.49% | -0.36% | -16.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -9.22% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.96% | 3.87% | +7.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFQTX и SKSEX
Текущая волатильность для AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX) составляет 4.39%, в то время как у AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что MFQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFQTX | SKSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 5.32% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.55% | 12.96% | -2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 19.73% | -2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.50% | 21.43% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.98% | 24.46% | -5.48% |
Сравнение комиссий MFQTX и SKSEX
MFQTX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии SKSEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFQTX и SKSEX
Ни MFQTX, ни SKSEX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFQTX AMG Veritas Global Focus Fund | 0.00% | 0.00% | 18.87% | 2.45% | 5.59% | 139.81% | 1.67% | 0.72% | 1.95% | 0.47% | 1.19% | 0.57% |
SKSEX AMG GW&K Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 8.62% | 1.51% | 1.69% | 13.94% | 43.15% | 13.91% | 14.98% | 6.75% | 0.02% | 4.98% |
Часто задаваемые вопросы
MFQTX and SKSEX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKSEX has higher volatility (5.32%) compared to MFQTX (4.39%). In terms of maximum drawdown, MFQTX dropped -57.67% vs SKSEX's -65.26%.
SKSEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFQTX и SKSEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор