Сравнение MFQTX с QQQM
MFQTX (AMG Veritas Global Focus Fund) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both funds - MFQTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AMG, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, MFQTX returned 3.65%/yr vs 14.99%/yr for QQQM. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFQTX charges 0.88%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.
Доходность
Сравнение доходности MFQTX и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFQTX показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 13.49%.
MFQTX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 1.48%
- 6 месяцев
- -2.66%
- С начала года
- -1.44%
- 1 год
- -8.90%
- 3 года*
- 7.43%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 8.65%
QQQM
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -3.67%
- 6 месяцев
- 12.25%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 24.43%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- 14.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFQTX и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFQTX AMG Veritas Global Focus Fund | -1.44% | -1.59% | 23.14% | 22.81% | -21.08% | 17.63% | 6.31% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 13.49% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.64% |
Correlation
The correlation between MFQTX and QQQM is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between MFQTX and QQQM has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFQTX vs. QQQM — Ранг доходности на риск
MFQTX
QQQM
Сравнение MFQTX c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFQTX | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.23 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 2.05 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 7.21 | -7.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFQTX и QQQM
Максимальная просадка MFQTX за все время составила -57.67%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFQTX и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFQTX | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.67% | -35.04% | -22.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.00% | -11.96% | -11.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.60% | -22.70% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -35.04% | +7.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.22% | -6.70% | -6.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -8.15% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.44% | 3.39% | +8.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFQTX и QQQM
Текущая волатильность для AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX) составляет 4.03%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что MFQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFQTX | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 7.31% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 15.38% | -4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 18.61% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.53% | 22.66% | -4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.96% | 22.30% | -3.34% |
Сравнение комиссий MFQTX и QQQM
MFQTX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFQTX и QQQM
MFQTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFQTX AMG Veritas Global Focus Fund | 0.00% | 0.00% | 18.87% | 2.45% | 5.59% | 139.81% | 1.67% | 0.72% | 1.95% | 0.47% | 1.19% | 0.57% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.46% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MFQTX and QQQM have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQM has higher volatility (7.31%) compared to MFQTX (4.03%). In terms of maximum drawdown, MFQTX dropped -57.67% vs QQQM's -35.04%.
QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFQTX и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор