Сравнение MFQTX с VBILX
MFQTX (AMG Veritas Global Focus Fund) and VBILX (Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - MFQTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AMG, while VBILX is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 5-10 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Over the past 10 years, MFQTX returned 8.82%/yr vs 1.80%/yr for VBILX. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. MFQTX charges 0.88%/yr vs 0.06%/yr for VBILX.
Доходность
Сравнение доходности MFQTX и VBILX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFQTX показывает доходность -5.15%, что значительно ниже, чем у VBILX с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции MFQTX превзошли акции VBILX по среднегодовой доходности: 8.82% против 1.80% соответственно.
MFQTX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- -5.15%
- 6 месяцев
- -5.49%
- 1 год
- -11.40%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 8.82%
VBILX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 1.80%
Сравнение доходности по годам MFQTX и VBILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFQTX AMG Veritas Global Focus Fund | -5.15% | -1.59% | 23.14% | 22.81% | -21.08% | 17.63% | 8.44% | 28.37% | -3.66% | 18.28% |
VBILX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares | -0.43% | 8.57% | 1.54% | 6.09% | -13.59% | -2.36% | 9.82% | 10.20% | -0.15% | 3.86% |
Correlation
The correlation between MFQTX and VBILX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г. | -0.19 |
The correlation between MFQTX and VBILX shifts across timeframes, from -0.19 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFQTX vs. VBILX — Ранг доходности на риск
MFQTX
VBILX
Сравнение MFQTX c VBILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFQTX | VBILX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.16 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 1.13 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 3.12 | -4.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFQTX и VBILX
Максимальная просадка MFQTX за все время составила -57.67%, что больше максимальной просадки VBILX в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFQTX и VBILX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFQTX | VBILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.67% | -19.26% | -38.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.00% | -3.43% | -19.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.60% | -6.05% | -17.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -19.15% | -8.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.58% | -19.26% | -18.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.49% | -2.22% | -14.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -3.15% | -7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.96% | 1.24% | +9.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFQTX и VBILX
AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что MFQTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFQTX | VBILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 1.33% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.55% | 3.12% | +7.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 4.14% | +12.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.50% | 6.39% | +12.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.98% | 5.36% | +13.62% |
Сравнение комиссий MFQTX и VBILX
MFQTX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VBILX в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFQTX и VBILX
MFQTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VBILX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFQTX AMG Veritas Global Focus Fund | 0.00% | 0.00% | 18.87% | 2.45% | 5.59% | 139.81% | 1.67% | 0.72% | 1.95% | 0.47% | 1.19% | 0.57% |
VBILX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 4.23% | 4.01% | 3.80% | 3.09% | 1.99% | 3.39% | 2.94% | 2.73% | 2.87% | 2.73% | 3.06% | 3.09% |
Часто задаваемые вопросы
MFQTX and VBILX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFQTX has higher volatility (4.39%) compared to VBILX (1.33%). In terms of maximum drawdown, MFQTX dropped -57.67% vs VBILX's -19.26%.
VBILX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFQTX и VBILX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор