Сравнение MFQTX с MBDFX
MFQTX (AMG Veritas Global Focus Fund) and MBDFX (AMG GW&K Core Bond ESG Fund) are both mutual funds - MFQTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AMG, while MBDFX is a Intermediate Core Bond fund managed by AMG. Over the past 10 years, MFQTX returned 8.82%/yr vs 1.23%/yr for MBDFX. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. MFQTX charges 0.88%/yr vs 0.56%/yr for MBDFX.
Доходность
Сравнение доходности MFQTX и MBDFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFQTX показывает доходность -5.15%, что значительно ниже, чем у MBDFX с доходностью 0.06%. За последние 10 лет акции MFQTX превзошли акции MBDFX по среднегодовой доходности: 8.82% против 1.23% соответственно.
MFQTX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- -5.15%
- 6 месяцев
- -5.49%
- 1 год
- -11.40%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 8.82%
MBDFX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- -0.56%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение доходности по годам MFQTX и MBDFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFQTX AMG Veritas Global Focus Fund | -5.15% | -1.59% | 23.14% | 22.81% | -21.08% | 17.63% | 8.44% | 28.37% | -3.66% | 18.28% |
MBDFX AMG GW&K Core Bond ESG Fund | 0.06% | 7.29% | 1.24% | 5.73% | -13.85% | -3.34% | 7.33% | 9.70% | -1.11% | 3.88% |
Correlation
The correlation between MFQTX and MBDFX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2000 г. | -0.10 |
The correlation between MFQTX and MBDFX shifts across timeframes, from -0.10 (all time) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFQTX vs. MBDFX — Ранг доходности на риск
MFQTX
MBDFX
Сравнение MFQTX c MBDFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX) и AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFQTX | MBDFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.19 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 1.26 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 3.40 | -4.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFQTX и MBDFX
Максимальная просадка MFQTX за все время составила -57.67%, что больше максимальной просадки MBDFX в -20.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFQTX и MBDFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFQTX | MBDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.67% | -20.66% | -37.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.00% | -3.25% | -19.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.60% | -6.99% | -16.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -20.54% | -7.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.58% | -20.66% | -16.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.49% | -4.40% | -12.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -3.96% | -6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.96% | 1.20% | +9.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFQTX и MBDFX
AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что MFQTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFQTX | MBDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 1.15% | +3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.55% | 2.88% | +7.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 3.85% | +13.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.50% | 6.16% | +12.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.98% | 5.06% | +13.92% |
Сравнение комиссий MFQTX и MBDFX
MFQTX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии MBDFX в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFQTX и MBDFX
MFQTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MBDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBDFX AMG GW&K Core Bond ESG Fund | 3.47% | 3.66% | 3.50% | 2.92% | 2.16% | 2.35% | 1.84% | 2.40% | 2.30% | 2.10% | 2.06% | 4.17% |
MFQTX AMG Veritas Global Focus Fund | 0.00% | 0.00% | 18.87% | 2.45% | 5.59% | 139.81% | 1.67% | 0.72% | 1.95% | 0.47% | 1.19% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
MFQTX and MBDFX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFQTX has higher volatility (4.39%) compared to MBDFX (1.15%). In terms of maximum drawdown, MFQTX dropped -57.67% vs MBDFX's -20.66%.
MBDFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFQTX и MBDFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор