Сравнение MFQTX с FOCKX
MFQTX (AMG Veritas Global Focus Fund) and FOCKX (Fidelity OTC Portfolio Class K) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MFQTX returned 8.65%/yr vs 22.41%/yr for FOCKX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MFQTX charges 0.88%/yr vs 0.65%/yr for FOCKX.
Доходность
Сравнение доходности MFQTX и FOCKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFQTX показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у FOCKX с доходностью 26.17%. За последние 10 лет акции MFQTX уступали акциям FOCKX по среднегодовой доходности: 8.65% против 22.41% соответственно.
MFQTX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 1.48%
- 6 месяцев
- -2.66%
- С начала года
- -1.44%
- 1 год
- -8.90%
- 3 года*
- 7.43%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 8.65%
FOCKX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -1.65%
- 6 месяцев
- 24.82%
- С начала года
- 26.17%
- 1 год
- 46.81%
- 3 года*
- 32.05%
- 5 лет*
- 17.68%
- 10 лет*
- 22.41%
Сравнение доходности по годам MFQTX и FOCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFQTX AMG Veritas Global Focus Fund | -1.44% | -1.59% | 23.14% | 22.81% | -21.08% | 17.63% | 8.44% | 28.37% | -3.66% | 18.28% |
FOCKX Fidelity OTC Portfolio Class K | 26.17% | 22.28% | 38.91% | 42.92% | -32.07% | 25.06% | 46.83% | 39.36% | -3.18% | 38.78% |
Correlation
The correlation between MFQTX and FOCKX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2008 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between MFQTX and FOCKX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFQTX vs. FOCKX — Ранг доходности на риск
MFQTX
FOCKX
Сравнение MFQTX c FOCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX) и Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFQTX | FOCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.39 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 4.23 | -4.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 16.77 | -17.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFQTX и FOCKX
Максимальная просадка MFQTX за все время составила -57.67%, что больше максимальной просадки FOCKX в -53.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFQTX и FOCKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFQTX | FOCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.67% | -53.33% | -4.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.00% | -11.28% | -11.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.60% | -24.83% | +1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -36.97% | +9.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.58% | -36.97% | -0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.22% | -2.72% | -10.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -8.35% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.44% | 2.83% | +8.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFQTX и FOCKX
Текущая волатильность для AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX) составляет 4.03%, в то время как у Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) волатильность равна 8.14%. Это указывает на то, что MFQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFQTX | FOCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 8.14% | -4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 16.81% | -5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 20.35% | -3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.53% | 23.11% | -4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.96% | 22.57% | -3.61% |
Сравнение комиссий MFQTX и FOCKX
MFQTX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FOCKX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFQTX и FOCKX
MFQTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FOCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCKX Fidelity OTC Portfolio Class K | 5.99% | 7.56% | 16.42% | 0.09% | 3.97% | 11.34% | 6.18% | 7.49% | 7.81% | 4.85% | 3.25% | 5.42% |
MFQTX AMG Veritas Global Focus Fund | 0.00% | 0.00% | 18.87% | 2.45% | 5.59% | 139.81% | 1.67% | 0.72% | 1.95% | 0.47% | 1.19% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
MFQTX and FOCKX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FOCKX has higher volatility (8.14%) compared to MFQTX (4.03%). In terms of maximum drawdown, MFQTX dropped -57.67% vs FOCKX's -53.33%.
FOCKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFQTX и FOCKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор