Сравнение MFQTX с ADX
MFQTX (AMG Veritas Global Focus Fund) and ADX (Adams Diversified Equity Fund, Inc.) are both mutual funds - MFQTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AMG, while ADX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Adams Funds. Over the past 10 years, MFQTX returned 8.87%/yr vs 18.62%/yr for ADX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MFQTX charges 0.88%/yr vs 0.59%/yr for ADX.
Доходность
Сравнение доходности MFQTX и ADX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFQTX показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции MFQTX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 8.87% против 18.62% соответственно.
MFQTX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- -5.07%
- 1 год
- -10.76%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 8.87%
ADX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 10.62%
- 1 год
- 26.36%
- 3 года*
- 27.59%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 18.62%
Сравнение доходности по годам MFQTX и ADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFQTX AMG Veritas Global Focus Fund | -4.73% | -1.59% | 23.14% | 22.81% | -21.08% | 17.63% | 8.44% | 28.37% | -3.66% | 18.28% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 10.48% | 26.03% | 28.31% | 31.49% | -19.82% | 29.69% | 17.28% | 36.75% | -3.58% | 29.61% |
Correlation
The correlation between MFQTX and ADX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2000 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between MFQTX and ADX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFQTX vs. ADX — Ранг доходности на риск
MFQTX
ADX
Сравнение MFQTX c ADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFQTX | ADX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.32 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 2.61 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 13.06 | -14.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFQTX и ADX
Максимальная просадка MFQTX за все время составила -57.67%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFQTX и ADX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFQTX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.67% | -71.60% | +13.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.00% | -10.16% | -12.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.60% | -18.29% | -5.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -25.07% | -2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.58% | -37.17% | -0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.12% | -3.36% | -12.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -22.11% | +11.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.01% | 2.02% | +8.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFQTX и ADX
Текущая волатильность для AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX) составляет 4.41%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что MFQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFQTX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 4.75% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 11.13% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 14.35% | +2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.49% | 17.40% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.98% | 18.04% | +0.94% |
Сравнение комиссий MFQTX и ADX
MFQTX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFQTX и ADX
MFQTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 7.55% | 7.93% | 12.38% | 7.34% | 7.36% | 15.35% | 6.54% | 9.00% | 15.85% | 9.18% | 7.79% | 7.17% |
MFQTX AMG Veritas Global Focus Fund | 0.00% | 0.00% | 18.87% | 2.45% | 5.59% | 139.81% | 1.67% | 0.72% | 1.95% | 0.47% | 1.19% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
MFQTX and ADX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADX has higher volatility (4.75%) compared to MFQTX (4.41%). In terms of maximum drawdown, MFQTX dropped -57.67% vs ADX's -71.60%.
ADX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFQTX и ADX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор