Сравнение MFQTX с ADX
MFQTX (AMG Veritas Global Focus Fund) and ADX (Adams Diversified Equity Fund, Inc.) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MFQTX returned 8.50%/yr vs 18.12%/yr for ADX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MFQTX charges 0.88%/yr vs 0.59%/yr for ADX.
Доходность
Сравнение доходности MFQTX и ADX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFQTX показывает доходность -5.27%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью 13.11%. За последние 10 лет акции MFQTX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 8.50% против 18.12% соответственно.
MFQTX
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- -5.27%
- 6 месяцев
- -13.45%
- 1 год
- -11.42%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 8.50%
ADX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 5.36%
- С начала года
- 13.11%
- 6 месяцев
- 14.34%
- 1 год
- 33.65%
- 3 года*
- 29.17%
- 5 лет*
- 17.19%
- 10 лет*
- 18.12%
Сравнение доходности по годам MFQTX и ADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFQTX AMG Veritas Global Focus Fund | -5.27% | -1.59% | 23.14% | 22.81% | -21.08% | 17.63% | 8.44% | 28.37% | -3.66% | 18.28% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 13.11% | 26.03% | 28.31% | 31.49% | -19.82% | 29.69% | 17.28% | 36.75% | -3.58% | 29.61% |
Correlation
The correlation between MFQTX and ADX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2000 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between MFQTX and ADX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFQTX vs. ADX — Ранг доходности на риск
MFQTX
ADX
Сравнение MFQTX c ADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFQTX | ADX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.42 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 3.33 | -3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 17.70 | -18.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFQTX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 2.45 | -3.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 1.00 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 1.01 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.10 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок MFQTX и ADX
Максимальная просадка MFQTX за все время составила -57.67%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFQTX и ADX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFQTX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.67% | -71.60% | +13.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.00% | -10.16% | -12.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.60% | -18.29% | -5.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -25.07% | -2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.58% | -37.17% | -0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.60% | -1.05% | -15.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -23.13% | +12.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.43% | 1.91% | +8.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFQTX и ADX
AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что MFQTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFQTX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 3.70% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.00% | 10.63% | +4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 13.82% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.44% | 17.30% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.98% | 18.02% | +0.96% |
Сравнение комиссий MFQTX и ADX
MFQTX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFQTX и ADX
MFQTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 7.38% | 7.93% | 12.38% | 7.34% | 7.36% | 15.35% | 6.54% | 9.00% | 15.85% | 9.18% | 7.79% | 7.17% |
MFQTX AMG Veritas Global Focus Fund | 0.00% | 0.00% | 18.87% | 2.45% | 5.59% | 139.81% | 1.67% | 0.72% | 1.95% | 0.47% | 1.19% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
MFQTX and ADX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFQTX has higher volatility (4.16%) compared to ADX (3.70%). In terms of maximum drawdown, MFQTX dropped -57.67% vs ADX's -71.60%.
ADX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFQTX и ADX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор