Сравнение MFOCX с VDIGX

С начала года, MFOCX показывает доходность -7.95%, что значительно ниже, чем у VDIGX с доходностью -5.35%. За последние 10 лет акции MFOCX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 2.82% против 5.88% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFOCX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico Focus Fund (MFOCX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MFOCX на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFOCX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MFOCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%.

Максимальная просадка MFOCX за все время составила -58.67%, что больше максимальной просадки VDIGX в -46.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFOCX и VDIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Marsico Focus Fund (MFOCX) имеет более высокую волатильность в 16.22% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что MFOCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.